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2025年咨询工程师投资回收期在蒙特卡洛模拟中的风险度量专题试卷及解析1

2025年咨询工程师投资回收期在蒙特卡洛模拟中的风险度

量专题试卷及解析

2025年咨询工程师投资回收期在蒙特卡洛模拟中的风险度量专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在蒙特卡洛模拟中，投资回收期风险度量的核心目的是什么？

A、计算项目的精确投资回收期

B、评估投资回收期的不确定性及其对项目可行性的影响

C、确定项目的最优融资方案

D、预测项目的未来现金流

【答案】B

【解析】正确答案是B。蒙特卡洛模拟用于投资回收期风险度量的核心目的是评估

投资回收期的不确定性及其对项目可行性的影响，而不是计算精确值。A选项错误是因

为蒙特卡洛模拟提供的是概率分布而非精确值；C选项错误是因为融资方案确定属于

财务决策范畴；D选项错误是因为现金流预测是模拟的输入而非目的。知识点：蒙特卡

洛模拟在风险分析中的应用。易错点：混淆模拟目的与计算目的。

2、在蒙特卡洛模拟中，影响投资回收期分布的主要因素不包括以下哪项？

A、初始投资额的变动

B、未来现金流的波动性

C、折现率的选择

D、项目的地理位置

【答案】D

【解析】正确答案是D。项目的地理位置虽然可能间接影响现金流，但在蒙特卡洛

模拟中不直接作为影响投资回收期分布的变量。A、B、C都是直接影响投资回收期计

算的关键参数。知识点：蒙特卡洛模拟的输入变量。易错点：误将间接影响因素视为直

接变量。

3、蒙特卡洛模拟中，投资回收期的风险度量通常使用以下哪种指标？

A、期望值

B、方差或标准差

C、中位数

D、最大值

【答案】B

【解析】正确答案是B。方差或标准差是衡量投资回收期风险的主要指标，反映其

离散程度。A选项期望值只反映集中趋势；C选项中位数是位置指标；D选项最大值是

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极端值，都不能全面度量风险。知识点：风险度量指标。易错点：混淆集中趋势指标与

离散程度指标。

4、在蒙特卡洛模拟分析中，投资回收期超过基准概率的评估主要用于？

A、确定项目的最优规模

B、评估项目按时回收投资的可能性

C、计算项目的内部收益率

D、选择项目的供应商

【答案】B

【解析】正确答案是B。投资回收期超过基准概率的评估主要用于判断项目按时回

收投资的可能性，是风险分析的重要内容。A、C、D选项均与该评估目的无关。知识

点：概率风险评估。易错点：混淆风险评估与其他项目评估内容。

5、蒙特卡洛模拟中，投资回收期分析的典型输出形式是？

A、单一数值

B、概率分布图

C、线性回归结果

D、敏感性分析表

【答案】B

【解析】正确答案是B。蒙特卡洛模拟的典型输出是投资回收期的概率分布图，展

示其可能取值及对应概率。A选项单一数值是传统方法输出；C、D选项是其他分析工

具的输出形式。知识点：蒙特卡洛模拟输出形式。易错点：误将模拟输出与传统方法输

出混淆。

6、在投资回收期的蒙特卡洛模拟中，增加模拟次数的主要目的是？

A、提高计算速度

B、降低计算复杂度

C、提高结果精度和稳定性

D、减少输入变量数量

【答案】C

【解析】正确答案是C。增加模拟次数可以提高统计结果的精度和稳定性，使概率

分布更加可靠。A、B选项与实际效果相反；D选项与模拟次数无关。知识点：蒙特卡

洛模拟的收敛性。易错点：误解模拟次数与结果质量的关系。

7、投资回收期在蒙特卡洛模拟中的风险分析与传统确定性分析相比，主要优势在

于？

A、计算更加简单

B、考虑了更多变量

C、提供了风险概率信息

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D、不需要历史数据

【答案】C

【解析】正确答案是C。蒙特