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2025年金融风险管理师国家考试试卷及答案

姓名：__________考号：__________

题号

一

二

三

四

五

总分

评分

一、单选题(共10题)

1.金融风险管理师的主要职责是什么？()

A.监管金融机构的合规性

B.管理金融机构的财务风险

C.负责金融机构的市场营销

D.策划金融机构的战略发展

2.以下哪项不是金融风险的类型？()

A.市场风险

B.信用风险

C.流动性风险

D.技术风险

3.VaR（价值在风险中）是一种衡量金融市场风险的工具，以下哪个选项不是VaR的正确描述？()

A.VaR表示在一定置信水平下，一定时间内投资组合可能的最大损失

B.VaR的置信水平越高，其数值越小

C.VaR可以用于风险评估和风险控制

D.VaR适用于所有类型的金融市场

4.信用风险模型中，哪项不是影响违约概率的因素？()

A.债务人的信用评级

B.债务人的财务状况

C.市场利率水平

D.债务人的还款能力

5.以下哪种方法不是风险管理中的损失事件分析（LossEventAnalysis，LEA）的一部分？()

A.确定损失事件的范围和严重性

B.分析损失事件的原因

C.制定风险缓解措施

D.预测未来的损失事件

6.金融衍生品市场中的“做市商”是指什么角色？()

A.负责监管市场交易

B.为市场提供流动性

C.制定市场交易规则

D.提供风险管理工具

7.关于市场风险管理的SolvencyII框架，以下哪个说法是错误的？()

A.SolvencyII旨在提高保险公司偿付能力

B.SolvencyII引入了风险资本要求的概念

C.SolvencyII对保险公司的风险管理和资本充足度有严格要求

D.SolvencyII仅适用于欧洲地区的保险公司

8.以下哪项不是信用风险敞口的测量指标？()

A.信用风险敞口

B.信用风险暴露

C.信用风险敞口风险值

D.信用风险敞口损失概率

9.在风险管理中，哪项不是风险控制的手段？()

A.风险规避

B.风险分散

C.风险转移

D.风险增加

10.关于压力测试，以下哪个说法是错误的？()

A.压力测试用于评估金融机构在极端市场条件下的表现

B.压力测试有助于识别金融机构的潜在风险点

C.压力测试通常考虑单一风险因素

D.压力测试是风险管理的重要工具

二、多选题(共5题)

11.金融风险管理师在以下哪些方面的工作中会使用定量分析工具？()

A.风险评估

B.风险控制

C.风险报告

D.风险咨询

12.以下哪些因素会影响市场风险敞口的大小？()

A.投资组合的规模

B.投资组合的期限

C.市场波动性

D.利率水平

13.信用风险模型中，以下哪些指标可以用来衡量债务人的违约风险？()

A.信用评分

B.债务偿还能力

C.财务杠杆比率

D.行业风险

14.在风险管理过程中，以下哪些措施属于风险规避？()

A.避免从事高风险业务

B.转移风险

C.分散风险

D.保留风险

15.以下哪些属于SolvencyII框架中要求保险公司持有的风险资本类型？()

A.基本资本要求

B.市场风险资本要求

C.信用风险资本要求

D.操作风险资本要求

三、填空题(共5题)

16.在金融风险管理中，用于衡量市场风险的一种常用工具是_______。

17.信用风险模型中，用于衡量债务人违约概率的一个重要指标是_______。

18.在风险管理中，将风险转移给第三方的方法之一是_______。

19.金融风险管理师在评估市场风险时，会使用_______来评估投资组合的潜在损失。

20.根据SolvencyII框架，保险公司应持有的最低资本要求称为_______。

四、判断题(共5题)

21.金融风险管理师的工作职责仅限于识别和评估风险。()

A.正确B.错误

22.VaR（价值在风险中）可以用来衡量任何类型的金融风险。()

A.正确B.错误

23.信用评分越高，债务人的违约概率就越高。()

A.正确B.错误

24.SolvencyII框架是全球通用的金融监管标准。()

A.正确B.错误

25.风险管理中的风险规避策略意味着企业完全避免所有风险。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

26.请简要