2025年大学《统计学》专业题库—— 统计学方法在金融领域的应用.docxVIP

2025年大学《统计学》专业题库——统计学方法在金融领域的应用

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题

1.某项金融研究希望检验一种新的交易策略是否显著优于市场基准指数。最适合采用的假设检验方法是？

A.单样本T检验

B.双样本T检验

C.卡方检验

D.方差分析

2.在投资组合理论中，衡量投资组合中各资产之间风险关联程度的统计量是？

A.标准差

B.贝塔系数

C.相关系数

D.偏度系数

3.当金融时间序列数据的波动率随时间变化，且呈现“聚类效应”时，比较适合采用的波动率模型是？

A.ARIMA模型

B.GARCH模型

C.指数平滑模型

D.线性回归模型

4.一位分析师收集了某公司过去10年的年度盈利数据，并希望找到一个模型来预测未来几年的盈利趋势。此时，最适合初步探索数据趋势的方法是？

A.构建多元线性回归模型

B.进行主成分分析

C.绘制时间序列图并进行趋势线拟合

D.计算样本的偏度和峰度

5.在对多个金融变量进行回归分析时，如果模型中存在多重共线性问题，可能会导致？

A.回归系数估计值的标准误差增大

B.模型的R平方值非常低

C.模型的F检验统计量不显著

D.预测值总是落在实际值下方

6.对于一个包含多个解释变量的线性回归模型，R平方值越接近1，通常意味着？

A.模型的残差平方和越小

B.解释变量对被解释变量的解释能力越强

C.模型中的解释变量之间存在高度多重共线性

D.模型的预测精度非常高

7.在构建投资组合时，降低组合整体方差的有效方法是？

A.选择所有预期收益率最高的资产

B.选择所有预期收益率最低的资产

C.选择相关性较低的资产进行组合

D.选择风险系数（贝塔）绝对值较大的资产

8.一项关于股票收益率与市场指数收益率关系的研究发现，某股票的回归系数为1.2，标准误差为0.3。据此，可以判断该股票的系统性风险相比市场平均水平？

A.一定更高

B.一定更低

C.可能更高，也可能更低

D.无法判断

9.在进行信用风险评估时，因子分析主要应用于？

A.预测未来股价走势

B.识别影响信用等级的关键共同因素

C.对客户进行市场细分

D.建立时间序列模型预测波动率

10.根据中心极限定理，当样本量足够大时，样本均值的抽样分布将趋近于？

A.正态分布，无论总体分布形态如何

B.泊松分布

C.卡方分布

D.t分布，仅当总体分布为正态时

二、填空题

1.统计学中的抽样分布是指__________的分布。

2.在金融市场中，“黑天鹅”事件通常被归类为一种__________风险。

3.衡量投资组合整体风险的统计量通常是__________。

4.若两个金融资产收益率的相关系数为-0.8，说明它们之间的线性关系是__________。

5.时间序列分析中的ARIMA(p,d,q)模型中，参数d表示__________。

6.在进行假设检验时，第一类错误是指__________的错误。

7.金融领域中的“套利定价理论”（APT）认为资产收益率由多个__________共同驱动。

8.用来衡量资产收益离散程度的统计量，除了方差和标准差，还有__________。

9.Copula函数在金融学中主要用于研究多个随机变量联合分布中的__________。

10.在对一组金融数据进行探索性分析时，绘制__________图可以帮助直观地了解数据分布的形状。

三、计算题

1.某分析师收集了A、B两种股票过去一年的月收益率数据，发现A股票的月均收益率为2%，标准差为8%；B股票的月均收益率为1.5%，标准差为5%。如果A、B两种股票收益率的相关系数为0.3，请问投资组合中A股票占60%，B股票占40%时，该组合的月均收益率和组合收益率的标准差（协方差公式推导过程不必写出）是多少？

2.假设一项关于“某种金融衍生品价格与标的资产价格是否正相关”的研究收集了50对观测数据，得到回归方程：衍生品价格=10+0.8*标的资产价格。回归系数0.8的标准误差为0.2。请计算该回归系数的t统计量，并说明在显著性水平α=0.05下，是否可以拒绝原假设（H0:β=0）？

3.某研究希望检验两种不同的投资策略