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2025年金融风险管理师巴塞尔协议与中小银行合规成本专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师巴塞尔协议与中小银行合规成本专

题试卷及解析

2025年金融风险管理师巴塞尔协议与中小银行合规成本专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、巴塞尔协议中，对于系统重要性银行（SIBs）提出的额外资本要求主要目的

是什么？

A、提高银行的盈利能力

B、降低银行的市场风险

C、防范系统性风险和道德风险

D、简化银行的资本结构

【答案】C

【解析】正确答案是C。巴塞尔协议对系统重要性银行提出额外资本要求，旨在通

过提高这些银行的损失吸收能力，防范其倒闭可能引发的系统性风险，并减少其因“大

而不能倒”而产生的道德风险。A选项错误，额外资本要求会增加银行成本，可能降低

盈利能力；B选项错误，主要针对的是信用风险和系统性风险，而非市场风险；D选项

错误，额外资本要求实际上使资本结构更复杂。知识点：巴塞尔协议的系统重要性银

行监管框架。易错点：混淆额外资本要求的目的与具体风险类型。

2、中小银行在实施巴塞尔协议的内部评级法（IRB）时，面临的主要合规成本挑

战是什么？

A、数据收集与系统升级

B、增加员工数量

C、降低贷款利率

D、扩大业务规模

【答案】A

【解析】正确答案是A。中小银行实施内部评级法需要大量历史数据支持，同时需

升级风险管理系统，这两项是主要合规成本来源。B选项错误，增加员工数量是间接影

响，非核心挑战；C选项错误，合规成本可能导致贷款利率上升而非下降；D选项错误，

合规成本可能限制业务扩张。知识点：巴塞尔协议内部评级法的实施要求。易错点：

忽视数据和技术在合规中的核心地位。

3、巴塞尔协议引入的杠杆率监管指标，其计算方式是什么？

A、风险加权资产/总资产

B、一级资本/总资产

C、总资产/风险加权资产

D、净利润/总资产

2025年金融风险管理师巴塞尔协议与中小银行合规成本专题试卷及解析2

【答案】B

【解析】正确答案是B。杠杆率是巴塞尔协议引入的简单、透明的监管指标，计算

方式为一级资本与总资产的比值，旨在限制银行过度杠杆化。A选项错误，风险加权资

产/总资产是风险集中度指标；C选项错误，总资产/风险加权资产是杠杆率的倒数；D

选项错误，净利润/总资产是资产收益率。知识点：巴塞尔协议杠杆率监管。易错点：

混淆杠杆率与其他财务比率。

4、中小银行在应对巴塞尔协议的流动性覆盖率（LCR）要求时，最可能采取的

短期措施是什么？

A、发行长期债券

B、增加高流动性资产持有

C、减少贷款发放

D、提高存款利率

【答案】B

【解析】正确答案是B。流动性覆盖率要求银行持有足够的高质量流动性资产以应

对30天内的短期资金流出，中小银行最直接的应对方式是增加此类资产。A选项错误，

发行长期债券是长期措施；C选项错误，减少贷款可能影响盈利；D选项错误，提高存

款利率可能增加资金成本。知识点：巴塞尔协议流动性覆盖率。易错点：混淆短期与

长期应对措施。

5、巴塞尔协议对中小银行资本充足率的影响主要体现在哪方面？

A、降低资本充足率要求

B、提高核心一级资本充足率要求

C、取消资本缓冲要求

D、简化资本分类

【答案】B

【解析】正确答案是B。巴塞尔协议提高了核心一级资本充足率要求，从2%提

升至4.5%，这对资本基础较弱的中小银行影响显著。A选项错误，协议未降低要求；C

选项错误，新增了资本缓冲要求；D选项错误，资本分类更严格。知识点：巴塞尔协议

资本充足率要求。易错点：忽视核心一级资本的特殊重要性。

6、中小银行在实施巴塞尔协议的操作风险计量时，最可能选择哪种方法？

A、基本指标法

B、标准法

C、高级计量法

D、内部模型法

【答案】A

【解析】正确答案是A。基本指标法是操作风险计量中最简单的方法，适合数据和

2025年金融风险