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2025年金融风险管理师中小银行实施市场风险资本计量的挑战与对策专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师中小银行实施市场风险资本计量的

挑战与对策专题试卷及解析

2025年金融风险管理师中小银行实施市场风险资本计量的挑战与对策专题试卷及

解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、中小银行在实施市场风险资本计量时，面临的首要挑战通常是什么？

A、缺乏专业的金融工程人才

B、资本充足率过高

C、市场风险敞口过小

D、监管要求过于宽松

【答案】A

【解析】正确答案是A。中小银行普遍缺乏具备金融工程、风险建模和系统实施经

验的专业人才，这是实施市场风险资本计量的核心瓶颈。B选项资本充足率过高不符合

实际，C选项市场风险敞口过小不是挑战，D选项监管要求实际是趋严的。知识点：中

小银行风险管理现状。易错点：可能误选C，认为风险小意味着实施简单，但实际上小

银行缺乏资源应对复杂计量要求。

2、根据巴塞尔协议，市场风险资本计量的标准法主要适用于哪类银行？

A、大型国际活跃银行

B、风险管理能力较强的银行

C、业务结构简单的中小银行

D、专门从事衍生品交易的银行

【答案】C

【解析】正确答案是C。标准法是为风险管理能力较弱、业务结构简单的银行设计

的，中小银行通常采用此法。A、B、D选项更适合采用内部模型法。知识点：巴塞尔

协议市场风险计量方法分类。易错点：可能误选B，认为标准法适用于能力强者，实际

恰恰相反。

3、中小银行在实施市场风险资本计量时，系统建设方面最需要关注的是？

A、系统功能全面性

B、系统与现有业务系统的兼容性

C、系统运行速度

D、系统界面美观度

【答案】B

【解析】正确答案是B。中小银行IT资源有限，必须确保新系统与核心系统、交易

系统等无缝对接，否则将导致数据孤岛。A、C、D虽然重要但不是最关键的。知识点：

2025年金融风险管理师中小银行实施市场风险资本计量的挑战与对策专题试卷及解析2

银行IT系统建设原则。易错点：可能误选A，追求全面性而忽视实际可行性。

4、市场风险资本计量中，利率风险对中小银行影响最大的业务是？

A、个人消费贷款

B、同业拆借

C、债券投资

D、信用卡业务

【答案】C

【解析】正确答案是C。债券投资是中小银行主要的利率风险来源，其市值对利率

波动敏感。A、D选项利率风险较小，B选项虽然相关但占比通常不高。知识点：银行

账户利率风险来源。易错点：可能误选B，认为同业业务利率敏感，但债券投资才是主

要风险点。

5、中小银行在实施市场风险资本计量时，数据治理方面的主要难点是？

A、数据量过大

B、数据质量参差不齐

C、数据存储成本高

D、数据传输速度慢

【答案】B

【解析】正确答案是B。中小银行历史数据积累不足，数据标准不统一，质量问题

是最大障碍。A、C、D选项对中小银行不是主要问题。知识点：银行数据治理核心问

题。易错点：可能误选A，认为大数据是难点，但实际质量比数量更重要。

6、市场风险资本计量中，VaR模型的主要局限性是？

A、计算过于复杂

B、无法捕捉极端风险

C、需要历史数据过多

D、不适用于非交易账户

【答案】B

【解析】正确答案是B。VaR模型基于正态分布假设，无法有效捕捉尾部风险。A、

C是实施问题，D是适用范围问题。知识点：VaR模型缺陷。易错点：可能误选A，认

为复杂是主要问题，但模型缺陷更本质。

7、中小银行实施市场风险资本计量时，最经济有效的实施路径是？

A、完全自主研发系统

B、直接购买成熟系统

C、与同业合作共享

D、外包给第三方机构

【答案】C

2025年金融风险管理师中小银行实施市场风险资本计量的挑战与对策专题试卷及解析3

【解析】正确答案是C。合作共享能分摊成本，适合资源有限的中小银行。A成本

过高，B可能不适用，D存在数据安全风险。知识点：中小银行系统建设策略。易错点：

可能误选B，认为购买最省事，但共享更经济。

8、市场风险资本计量中，期权风险的特殊性在于？

A、风险