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2025年金融风险管理师外汇风险压力测试专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师外汇风险压力测试专题试卷及解析

2025年金融风险管理师外汇风险压力测试专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在进行外汇风险压力测试时，以下哪项不属于典型的极端情景设计？

A、主要贸易伙伴国货币贬值30%

B、全球主要央行同步加息200个基点

C、公司主要出口市场GDP下降15%

D、公司CEO突然离职

【答案】D

【解析】正确答案是D。外汇风险压力测试关注的是宏观经济和市场因素导致的汇

率变动，CEO离职属于公司治理风险，与外汇风险无直接关联。A、B、C都是典型的

外汇风险压力测试情景，分别涉及汇率变动、利率变动和经济基本面变化。知识点：压

力测试情景设计。易错点：容易将所有风险因素都纳入压力测试，而忽略了外汇风险的

特定性。

2、以下哪项是外汇风险压力测试的主要目的？

A、预测未来汇率走势

B、评估极端市场条件下的潜在损失

C、计算日常交易成本

D、优化外汇交易策略

【答案】B

【解析】正确答案是B。外汇风险压力测试的核心目的是评估在极端但可能的市场

条件下，机构可能面临的潜在损失，从而帮助管理层制定应对措施。A属于市场分析范

畴，C属于日常运营管理，D属于交易策略优化，都不是压力测试的主要目的。知识点：

压力测试目的。易错点：容易将压力测试与市场预测混淆。

3、在构建外汇风险压力测试模型时，以下哪项因素通常不作为输入变量？

A、历史汇率波动率

B、公司未来三年战略规划

C、主要货币对的相关性

D、流动性风险指标

【答案】B

【解析】正确答案是B。外汇风险压力测试模型主要关注市场风险因素，如汇率波

动率、货币相关性等，而公司战略规划属于内部管理因素，通常不作为模型输入变量。

A、C、D都是典型的市场风险和流动性风险指标，是压力测试的重要输入。知识点：压

力测试模型输入变量。易错点：容易将所有相关因素都纳入模型，而忽略了模型的特定

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目的。

4、以下哪项不属于外汇风险压力测试的常用方法？

A、历史情景法

B、假设情景法

C、蒙特卡洛模拟

D、德尔菲法

【答案】D

【解析】正确答案是D。德尔菲法是一种专家预测方法，主要用于定性分析，不适

用于外汇风险压力测试的定量分析。A、B、C都是常用的压力测试方法，分别基于历

史数据、假设情景和随机模拟。知识点：压力测试方法。易错点：容易将所有分析方法

都视为压力测试方法。

5、在外汇风险压力测试中，以下哪项指标最能反映机构的整体风险暴露？

A、单一货币对的风险敞口

B、风险价值（VaR）

C、预期损失（EL）

D、压力情景下的净损失

【答案】D

【解析】正确答案是D。压力情景下的净损失直接反映了机构在极端条件下的整体

风险暴露，是最直观的指标。A只反映单一货币对的风险，B和C是常规风险指标，不

能完全反映极端情况下的风险。知识点：风险暴露指标。易错点：容易将常规风险指标

与压力测试指标混淆。

6、以下哪项不是外汇风险压力测试报告的必要组成部分？

A、测试情景描述

B、模型假设说明

C、具体交易策略建议

D、结果分析和建议

【答案】C

【解析】正确答案是C。外汇风险压力测试报告主要关注风险暴露和潜在损失，具

体交易策略建议属于投资顾问范畴，不是报告的必要组成部分。A、B、D都是报告的

核心内容，确保测试的透明度和可理解性。知识点：压力测试报告内容。易错点：容易

将所有相关内容都纳入报告，而忽略了报告的特定目的。

7、在进行外汇风险压力测试时，以下哪项因素通常不考虑？

A、政治风险

B、流动性风险

C、信用风险

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