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2025年金融风险管理师预期亏损与流动性缓冲管理专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师预期亏损与流动性缓冲管理专题试

卷及解析

2025年金融风险管理师预期亏损与流动性缓冲管理专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在流动性风险管理中，流动性覆盖率（LCR）的核心目标是确保银行拥有足够

的优质流动性资产，以应对多长时间的短期流动性压力？

A、7天

B、30天

C、60天

D、90天

【答案】B

【解析】正确答案是B。流动性覆盖率（LCR）是巴塞尔协议III引入的流动性监管

指标，要求银行持有足够的高质量流动性资产（HQLA），以覆盖30天内的净现金流出

量。A选项7天是应急融资计划通常考虑的时间范围，但不是LCR的标准；C和D选

项的时间范围过长，不符合LCR的设计初衷。知识点：流动性监管指标。易错点：混

淆LCR与NSFR（净稳定资金比率）的时间框架。

2、预期亏损（ExpectedLoss,EL）的计算通常基于三个关键参数，以下哪项不属

于这些参数？

A、违约概率（PD）

B、违约损失率（LGD）

C、风险暴露（EAD）

D、风险价值（VaR）

【答案】D

【解析】正确答案是D。预期亏损（EL）的计算公式为EL=PD×LGD×EAD，

其中PD是违约概率，LGD是违约损失率，EAD是风险暴露。VaR（风险价值）是另

一种风险度量工具，用于衡量在给定置信水平下的最大可能损失，与EL的计算无关。

知识点：信用风险度量。易错点：混淆EL与VaR的概念和用途。

3、在流动性缓冲管理中，高质量流动性资产（HQLA）的划分标准不包括以下哪

项？

A、低信用风险

B、高流动性

C、长期限

D、易于估值

【答案】C

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【解析】正确答案是C。高质量流动性资产（HQLA）的特点包括低信用风险、高流

动性、易于估值和长期限（错误）。HQLA通常要求短期限，以便在压力情况下快速变

现。知识点：流动性缓冲管理。易错点：误以为长期限资产更安全，而忽略了流动性需

求。

4、在预期亏损模型中，违约损失率（LGD）的定义是？

A、借款人违约的概率

B、违约发生时的损失金额占风险暴露的比例

C、违约时的总风险暴露

D、违约后的回收金额

【答案】B

【解析】正确答案是B。违约损失率（LGD）是指违约发生时，损失金额占风险暴露

的比例。A选项是违约概率（PD）；C选项是风险暴露（EAD）；D选项是回收金额，与

LGD相关但不是其定义。知识点：信用风险参数。易错点：混淆LGD与PD或EAD

的定义。

5、流动性覆盖率（LCR）的计算公式是？

A、高质量流动性资产/总资产

B、高质量流动性资产/30天净现金流出

C、净稳定资金/总资产

D、净稳定资金/30天净现金流出

【答案】B

【解析】正确答案是B。流动性覆盖率（LCR）的计算公式为高质量流动性资产

（HQLA）除以30天净现金流出量。A选项是流动性资产占比，但未考虑现金流出；C

和D选项是净稳定资金比率（NSFR）的相关内容。知识点：流动性监管指标。易错点：

混淆LCR与NSFR的计算公式。

6、在流动性缓冲管理中，以下哪项不属于流动性缓冲的组成部分？

A、现金

B、央行准备金

C、长期贷款

D、政府债券

【答案】C

【解析】正确答案是C。流动性缓冲通常包括现金、央行准备金和政府债券等高流

动性资产。长期贷款属于非流动性资产，无法在短期内变现以应对流动性压力。知识点：

流动性缓冲管理。易错点：误以为所有资产都能作为流动性缓冲。

7、预期亏损（EL）与风险价值（VaR）的主要区别在于？

A、EL是预期损