2025年金融风险管理师市场风险资本要求中的压力测试角色与应用专题试卷及解析.pdfVIP

2025年金融风险管理师市场风险资本要求中的压力测试角色与应用专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师市场风险资本要求中的压力测试角

色与应用专题试卷及解析

2025年金融风险管理师市场风险资本要求中的压力测试角色与应用专题试卷及解

析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在市场风险资本要求框架下，压力测试的主要目的是什么？

A、计算日常风险价值（VaR）

B、评估极端市场条件下的潜在损失

C、优化交易组合配置

D、满足流动性监管要求

【答案】B

【解析】正确答案是B。压力测试的核心功能是评估金融机构在极端但可能的市场

情景下的潜在损失，这是对常规VaR模型的重要补充。A选项是VaR模型的功能；C

选项属于投资组合管理范畴；D选项涉及流动性风险管理。知识点：压力测试在市场风

险资本框架中的定位。易错点：容易混淆压力测试与VaR模型的功能差异。

2、根据巴塞尔协议III要求，银行市场风险资本计提必须包含的压力测试类型是？

A、反向压力测试

B、历史情景压力测试

C、敏感性压力测试

D、所有选项都正确

【答案】D

【解析】正确答案是D。巴塞尔协议III要求银行必须实施全面压力测试框架，包

括历史情景、假设情景和反向压力测试。知识点：监管对压力测试的强制性要求。易错

点：容易忽略反向压力测试的监管要求。

3、在市场风险压力测试中，最常用的历史情景选择标准是？

A、最近发生的市场波动

B、对银行资产组合影响最大的历史事件

C、监管机构指定的标准情景

D、随机选择的历史时期

【答案】B

【解析】正确答案是B。历史情景的选择应基于对当前资产组合构成最相关、影响

最大的历史极端事件。A选项过于主观；C选项是补充而非主要标准；D选项完全不符

合专业要求。知识点：历史情景压力测试的情景选择原则。易错点：容易忽视情景与资

产组合的相关性。

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4、压力测试结果在市场风险资本要求中的主要应用是？

A、直接替代VaR计算

B、作为资本附加的依据

C、仅用于内部管理报告

D、确定交易限额

【答案】B

【解析】正确答案是B。压力测试结果主要用于确定市场风险资本附加，弥补VaR

模型的不足。A选项错误，压力测试是补充而非替代；C选项低估了其监管作用；D选

项属于风险管理应用而非资本要求。知识点：压力测试与资本计提的关系。易错点：混

淆压力测试的监管用途和内部管理用途。

5、反向压力测试的核心目的是？

A、验证VaR模型准确性

B、识别导致银行破产的情景

C、测试历史事件重现的影响

D、评估日常市场波动

【答案】B

【解析】正确答案是B。反向压力测试从银行失败倒推，识别可能导致重大损失的

极端情景。A选项是回测功能；C选项是历史情景测试；D选项属于常规风险计量。知

识点：反向压力测试的特殊作用。易错点：容易与常规压力测试方向混淆。

6、在市场风险压力测试中，“情景一致性”原则要求？

A、所有市场因子同向变动

B、情景设定符合经济逻辑

C、使用相同的历史数据源

D、保持与VaR模型参数一致

【答案】B

【解析】正确答案是B。情景一致性要求压力情景的设定符合现实经济金融逻辑，避

免不合理的极端组合。A选项过于简化；C选项不相关；D选项混淆了不同风险计量工

具。知识点：压力测试情景构建的基本原则。易错点：忽视情景的经济合理性。

7、监管机构审查银行市场风险压力测试时，最关注的方面是？

A、测试频率是否达标

B、情景设计的合理性

C、IT系统是否先进

D、报告格式是否规范

【答案】B

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【解析】正确答案是B。监管审查的核心是压力测试情景设计的合理性和全面性。A

选项是基本要求但非重点；C、D选项属于技术层面。知识点：监管对压力测试的审查

重点。易错点：过度关注形式要求而忽视实质内容。

8、市场风险压力测试与信用风险压力测试的主要