2025年大学《应用统计学》专业题库—— 金融统计学的相关研究.docx

2025年大学《应用统计学》专业题库——金融统计学的相关研究

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、

简述在金融风险管理中，描述性统计量（如均值、标准差、偏度、峰度）各自扮演的角色和意义。

二、

假设某投资者考虑投资两种资产A和B。资产A的预期年收益率为12%，标准差为18%；资产B的预期年收益率为8%，标准差为10%。假设两种资产的收益率协方差为0。若投资者将全部资金按wA和wB的比例投资于资产A和B，请写出该投资组合的预期收益率和方差的表达式。若投资者希望最小化投资组合的风险，应如何选择wA和wB？（无需计算具体数值）

三、

解释什么是资本