2025年大学《数理基础科学》专业题库—— 随机过程理论探讨.docxVIP

2025年大学《数理基础科学》专业题库——随机过程理论探讨

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（每题3分，共15分。请将正确选项的字母填在题后的括号内）

1.设随机过程X(t)=Acos(ωt+Θ)，其中A是非零常数，ω是常数，Θ是在[0,2π]上均匀分布的随机变量，且与A,ω独立。则X(t)是（）。

A.马尔可夫过程

B.平稳过程

C.各态历经过程

D.以上都不是

2.设{X(t),t≥0}是一个参数为λ的泊松过程，Y(t)=X(t)-X(t-1)。则{Y(t),t≥0}是（）。

A.马尔可夫过程

B.平稳过程

C.具有独立增量过程

D.以上都不是

3.对于一个二阶矩过程{X(t),t∈T}，若其自相关函数R_X(t_1,t_2)=R_X(t_2,t_1)对所有t_1,t_2∈T成立，则称该过程（）。

A.是马尔可夫过程

B.是平稳过程

C.具有对称性

D.以上都不是

4.设{X(t),t≥0}是一个齐次马尔可夫链，其状态空间为{1,2,3}，转移概率矩阵为P=[[0.5,0.2,0.3],[0.4,0.3,0.3],[0.2,0.5,0.3]]。则状态1到状态3的两个步转移概率P^(2)_(13)为（）。

A.0.21

B.0.26

C.0.30

D.0.33

5.若随机过程{X(t)}满足：对任意t_1t_2t_3t_4，随机变量X(t_3)-X(t_2)与X(t_4)-X(t_3)独立，且与X(t_2)-X(t_1)独立，则称{X(t)}是（）。

A.马尔可夫过程

B.平稳过程

C.具有独立增量过程

D.以上都不是

二、填空题（每题4分，共20分。请将答案填在题后的横线上）

6.设随机过程X(t)=cos(ωt+Θ)，其中ω是常数，Θ是均值为π/4，方差为σ2的随机变量。则E[X(t)]=_______，Var[X(t)]=_______。

7.设{X(t),t≥0}是一个参数为λ的泊松过程，Y(t)=1*I_{\{X(t)≥1\}}，其中I_A为事件A的示性函数。则E[Y(t)]=_______。

8.设随机过程X(t)=Bt+Z(t)，其中B是非零常数，{Z(t)}是均值为0，自相关函数R_Z(t_1,t_2)=min(t_1,t_2)的平稳过程。则X(t)的均值函数μ_X(t)=_______，自相关函数R_X(t_1,t_2)=_______。

9.设{X(t),t≥0}是一个齐次马尔可夫链，其状态空间为{1,2,3}，初始分布为π(0)=[0.5,0.3,0.2]，转移概率矩阵为P=[[0.8,0.1,0.1],[0.2,0.7,0.1],[0.1,0.1,0.8]]。则π(1)=_______。

10.若随机过程{X(t)}的均值函数μ_X(t)=μ为常数，自相关函数R_X(t_1,t_2)仅依赖于差t_2-t_1，则称{X(t)}是_______过程。

三、计算题（每题10分，共40分）

11.设{X(t),t≥0}是一个参数为λ的泊松过程。定义Y(t)=X(t)+X(2t)，其中t≥0。求Y(t)的均值函数E[Y(t)]和自相关函数R_Y(t_1,t_2)。

12.设{X(t),t≥0}是一个随机过程，其均值函数μ_X(t)=e^{-t}，自相关函数R_X(t_1,t_2)=e^{-|t_1-t_2|}。令Y(t)=X(t)+X(t+1)。求Y(t)的均值函数μ_Y(t)和自相关函数R_Y(t_1,t_2)。

13.设{X(t),t≥0}是一个齐次马尔可夫链，其状态空间为{1,2,3}，转移概率矩阵为P=[[0.6,0.3,0.1],[0.2,0.5,0.3],[0.1,0.4,0.5]]。求该马尔可夫链的平稳分布π=[π_1,π_2,π_3]。

14.设{