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2025年金融风险管理师巴塞尔协议IV对信用风险资本要求的影响专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师巴塞尔协议IV对信用风险资本要

求的影响专题试卷及解析

2025年金融风险管理师巴塞尔协议IV对信用风险资本要求的影响专题试卷及解

析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、巴塞尔协议IV对信用风险资本要求的核心调整方向是什么？

A、降低所有银行的资本充足率要求

B、提高风险加权资产的计算精度

C、取消内部评级法的使用

D、简化风险权重体系

【答案】B

【解析】正确答案是B。巴塞尔协议IV通过优化风险加权资产（RWA）计算方法，

提高信用风险计量的准确性，特别是对高风险暴露的资本要求。A选项错误，协议并未

普遍降低资本要求；C选项错误，内部评级法仍被允许但标准更严；D选项错误，协议

实际上细化了风险权重分类。知识点：巴塞尔协议IV的核心改革目标。易错点：混淆

协议IV与III的调整重点。

2、以下哪类贷款在巴塞尔协议IV下可能面临更高的风险权重？

A、优质个人住房抵押贷款

B、主权国家债务

C、大型企业信用贷款

D、房地产开发贷款

【答案】D

【解析】正确答案是D。协议IV特别关注房地产贷款的周期性风险，可能提高其风

险权重。A、B、C选项的暴露通常保持或略微调整原有权重。知识点：协议IV对特定

行业风险暴露的监管强化。易错点：忽视房地产领域的系统性风险特征。

3、巴塞尔协议IV对标准法下信用风险参数的调整主要针对？

A、违约概率（PD）

B、违约损失率（LGD）

C、有效期限（M）

D、风险权重（RW）

【答案】D

【解析】正确答案是D。协议IV主要通过修订风险权重表来调整标准法，而非直接

改变PD/LGD等参数。A、B、C选项属于内部评级法参数。知识点：标准法与内部评

级法的区别。易错点：混淆不同计量框架的调整对象。

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4、协议IV对中小企业（SME）贷款的资本要求处理方式是？

A、统一提高权重

B、根据规模差异化处理

C、完全豁免资本要求

D、适用大型企业标准

【答案】B

【解析】正确答案是B。协议IV保留对中小企业的优惠资本处理，但细化了规模划

分标准。A、C、D选项均不符合协议的差异化监管原则。知识点：中小企业风险暴露

的特殊性。易错点：忽视协议对中小企业的支持导向。

5、以下哪项是巴塞尔协议IV引入的信用风险新增概念？

A、预期损失（EL）

B、非预期损失（UL）

C、输出底限（OutputFloor）

D、风险缓释（RWA）

【答案】C

【解析】正确答案是C。输出底限是协议IV新增的资本下限机制，防止模型风险低

估。A、B、D选项均为既有概念。知识点：协议IV的创新监管工具。易错点：混淆基

础概念与新增机制。

6、协议IV对银行账簿信用风险资本计量的主要影响是？

A、减少模型使用

B、提高数据质量要求

C、缩短风险暴露期限

D、降低监管审查强度

【答案】B

【解析】正确答案是B。协议IV通过更严格的参数验证和文档要求，间接提高数据

质量标准。A、C、D选项与协议方向不符。知识点：数据治理在资本计量中的重要性。

易错点：忽视数据质量对模型结果的影响。

7、在协议IV框架下，以下哪种情况可能触发资本附加要求？

A、风险集中度过高

B、跨境业务占比大

C、零售贷款余额增长

D、衍生品交易频繁

【答案】A

【解析】正确答案是A。协议IV强化对集中度风险的资本惩罚机制。B、C、D选

项本身不直接导致附加要求。知识点：集中度风险的资本计量。易错点：混淆不同风险

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类型的触发条件。

8、协议IV对信用风险缓释工具（CRM）的认可标准有何变化？

A、扩大合格范围

B、提高折扣率

C、简化验证流程

D、取消期限匹配要求