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2025年金融风险管理师集中度风险熵值法计量专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师集中度风险熵值法计量专题试卷及

解析

2025年金融风险管理师集中度风险熵值法计量专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在金融风险管理中，熵值法主要用于计量哪类风险？

A、市场风险

B、信用风险

C、集中度风险

D、操作风险

【答案】C

【解析】正确答案是C。熵值法是一种基于信息熵理论的风险计量方法，特别适用

于评估资产组合或投资组合的集中度风险。A、B、D选项分别对应市场风险、信用风险

和操作风险，这些风险通常采用其他方法如VaR、信用评级模型等进行计量。知识点：

熵值法在集中度风险中的应用。易错点：容易将熵值法与其他风险计量方法混淆。

2、熵值法计量集中度风险时，熵值越大表示什么？

A、风险越高

B、风险越低

C、风险不变

D、风险无法确定

【答案】B

【解析】正确答案是B。熵值越大，表示系统的无序程度越高，即资产分布越分散，

集中度风险越低。A选项错误，因为熵值与风险呈负相关。C和D选项不符合熵值法

的基本原理。知识点：熵值与风险的关系。易错点：容易误解熵值与风险的正负相关性。

3、以下哪项不是熵值法计量集中度风险的优点？

A、客观性强

B、计算简单

C、适用性广

D、依赖主观判断

【答案】D

【解析】正确答案是D。熵值法的主要优点包括客观性强（A）、计算简单（B）和适

用性广（C），但它不依赖主观判断，因此D选项错误。知识点：熵值法的优缺点。易

错点：容易忽略熵值法的客观性特点。

4、熵值法中，信息熵的概念源于哪个学科？

A、经济学

2025年金融风险管理师集中度风险熵值法计量专题试卷及解析2

B、物理学

C、数学

D、计算机科学

【答案】B

【解析】正确答案是B。信息熵的概念最初由物理学家克劳修斯提出，后来由香农

引入信息论。A、C、D选项虽然与熵值法相关，但不是其起源学科。知识点：信息熵

的学科背景。易错点：容易将信息熵的起源与信息论混淆。

5、在熵值法中，权重分配的依据是什么？

A、专家打分

B、历史数据

C、信息熵值

D、随机分配

【答案】C

【解析】正确答案是C。熵值法通过计算各指标的信息熵值来确定权重，熵值越小，

指标权重越大。A、B、D选项不符合熵值法的权重分配原理。知识点：熵值法的权重

分配机制。易错点：容易将熵值法与主观赋权法混淆。

6、熵值法适用于以下哪种场景？

A、单一资产风险评估

B、多指标综合评价

C、短期风险预测

D、极端风险事件分析

【答案】B

【解析】正确答案是B。熵值法主要用于多指标综合评价，如集中度风险的计量。A、

C、D选项分别对应单一资产、短期预测和极端事件，这些场景通常采用其他方法。知

识点：熵值法的适用场景。易错点：容易忽略熵值法的多指标评价特点。

7、熵值法计量集中度风险时，数据标准化处理的主要目的是什么？

A、简化计算

B、消除量纲影响

C、提高精度

D、减少误差

【答案】B

【解析】正确答案是B。数据标准化处理的主要目的是消除不同指标量纲的影响，使

数据具有可比性。A、C、D选项虽然也是数据处理的目标，但不是标准化的主要目的。

知识点：数据标准化的作用。易错点：容易混淆标准化的不同目的。

8、熵值法中，熵值与权重的关系是？

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A、正相关

B、负相关

C、无关系

D、非线性关系

【答案】B

【解析】正确答案是B。熵值越小，指标提供的信息量越大，权重越高，因此熵值

与权重呈负相关。A、C、D选项不符合熵值法的基本原理。