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2025年金融风险管理师流动性风险监管指标专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师流动性风险监管指标专题试卷及解

析

2025年金融风险管理师流动性风险监管指标专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、根据巴塞尔协议III，商业银行的优质流动性资产储备（HQLA）应至少覆盖多

少天的净现金流出？

A、10天

B、20天

C、30天

D、40天

【答案】C

【解析】正确答案是C。根据巴塞尔协议III的流动性覆盖率（LCR）要求，银行

持有的优质流动性资产储备应至少覆盖未来30天的净现金流出。知识点：流动性覆盖

率（LCR）是短期流动性风险监管的核心指标。易错点：容易将LCR的30天期限与

NSFR的1年期限混淆。

2、下列哪项不属于优质流动性资产（HQLA）的分类？

A、1A级资产

B、2A级资产

C、2B级资产

D、3级资产

【答案】D

【解析】正确答案是D。巴塞尔协议III将HQLA分为1级、2A级和2B级三个类

别，没有3级资产。知识点：HQLA分类是流动性风险管理的基础。易错点：容易误认

为存在3级资产，或混淆2A级与2B级资产的具体标准。

3、净稳定资金比率（NSFR）要求银行的可用稳定资金（ASF）至少是所需稳定资

金（RSF）的多少倍？

A、0.5倍

B、0.8倍

C、1倍

D、1.5倍

【答案】C

【解析】正确答案是C。NSFR要求银行的可用稳定资金（ASF）必须大于或等于所

需稳定资金（RSF），即比率不低于100%。知识点：NSFR是衡量银行中长期流动性风

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险的指标。易错点：容易将NSFR的最低要求与LCR的100%要求混淆，或误认为需

要更高的倍数。

4、在流动性覆盖率（LCR）计算中，下列哪项现金流出适用100%的流失率？

A、零售存款（稳定）

B、无担保批发融资

C、有担保批发融资

D、衍生品抵押品

【答案】B

【解析】正确答案是B。根据巴塞尔协议III，无担保批发融资适用100%的流失率，

因为这类资金在压力情景下最不稳定。知识点：LCR中不同资金来源的流失率设定。易

错点：容易混淆不同类型存款和融资的流失率，特别是稳定与不稳定零售存款的区别。

5、下列哪项不属于流动性风险的压力情景？

A、信用评级下调

B、存款大量流失

C、利率大幅上升

D、股票价格波动

【答案】D

【解析】正确答案是D。股票价格波动属于市场风险范畴，不属于流动性风险的压

力情景。知识点：流动性风险压力测试的情景设计。易错点：容易将市场风险事件与流

动性风险压力情景混淆，需要明确区分不同风险类型。

6、优质流动性资产（HQLA）的”市场深度”特征是指？

A、资产价格稳定

B、市场参与者众多

C、交易成本较低

D、资产易于估值

【答案】B

【解析】正确答案是B。市场深度指市场上有足够的买家和卖家，能够支持大额交

易而不显著影响价格。知识点：HQLA的四个基本特征（市场深度、低市场风险、易于

估值、与风险资产低相关性）。易错点：容易将市场深度与其他特征如市场流动性或价

格稳定性混淆。

7、在计算流动性覆盖率（LCR）时，下列哪项属于现金流入项目？

A、零售存款流失

B、有担保融资展期

C、衍生品保证金收入

D、贷款发放

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【答案】C

【解析】正确答案是C。衍生品保证金收入属于LCR计算中的现金流入项目。知识

点：LCR中现金流入项目的识别和计量。易错点：容易混淆现金流入和流出项目，特