2025年金融考研计量经济学冲刺试卷（含答案）.docxVIP

2025年金融考研计量经济学冲刺试卷（含答案）

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（每题2分，共10分）

1.在经典的线性回归模型中，若解释变量之间存在完全多重共线性，则下列说法正确的是：

A.OLS估计量仍然是无偏的，但不再有效。

B.OLS估计量是有偏且不一致的。

C.OLS估计量是有效的，但存在随机解释变量问题。

D.无法进行OLS估计。

2.在使用普通最小二乘法（OLS）估计模型时，若存在异方差性，则下列说法正确的是：

A.OLS估计量仍然是无偏和有效的。

B.OLS估计量是有偏的，但仍然是一致的。

C.OLS估计量仍然是无偏的，但不再是最有效的。

D.OLS估计量是有偏且不一致的。

3.对于时间序列数据，若变量的均值围绕一个固定值波动，则该变量被称为：

A.平稳序列。

B.非平稳序列（单位根过程）。

C.差分平稳序列。

D.协整序列。

4.在进行回归分析时，如果模型遗漏了重要的解释变量，则可能导致：

A.多重共线性问题。

B.回归系数估计有偏且不一致。

C.标准误被低估。

D.R-squared值过高。

5.检验固定效应模型与随机效应模型选择时，通常使用的检验方法是：

A.Breusch-Pagan检验。

B.White检验。

C.Hausman检验。

D.LM检验。

二、简答题（每题5分，共20分）

1.简述异方差性对OLS估计量性质的影响。

2.解释什么是虚拟变量，并说明在回归模型中引入虚拟变量的作用。

3.简述单位根检验的目的是什么。

4.简述面板数据模型中固定效应模型与随机效应模型的主要区别。

三、计算题（每题10分，共30分）

1.考虑如下回归模型：Yi=β0+β1Xi+ui，其中i=1,...,n。假设得到了如下OLS估计结果（括号内为标准误）：

?i=5.0+2.0Xi(SE:0.8,0.5)

R-squared=0.64,n=30。

（1）解释β1的经济含义。

（2）在5%的显著性水平下，检验H0:β1=0vsH1:β1≠0。

2.假定你使用Stata软件对如下模型进行了估计：ln(Yi)=β0+β1ln(Xi)+ui，结果如下（部分输出）：

Source|SSdfMSNumberofobs=50

----一一一一一一一一一一

Model|.85001.0000.850000F(1,48)=108.26

|.009548R-squared=.017745

|.017745

...(省略部分输出)...

(省略部分输出)...

VCE:OLSRootMSE=.132833

------------------------------------------------------------------------------

ln(Y)|Coef.Std.Err.tP|t|[95%Conf.Interval]

-------------+----------------------------------------------------------------

ln(X)|.2000.01960510.240.000.161635.238365

_cons|-1.5000.699895-2.140.038-2.88706-.113944

（1）解释β1的经济学意义。

（2）解释R-squared的值。

3.假设你估计了一个包含时间趋势变量T和虚拟变量D（D=1为星期一，D=0为其他天）的模型：Yi=β0+β1T+β2D+ui。得到的OLS估计结果如下（括号内为标准误）：

?i=100+0.5T