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统计学习在计量经济模型应用

一、引言：当统计学习遇见计量经济学

记得读研时第一次接触计量经济学，老师在黑板上画满了线性回归的推导公式，反复强调“无偏性”“有效性”“一致性”这些关键词。那时的我总觉得，计量模型像一座结构严谨的老房子，每根梁柱都标着“假设”的标签——从严格外生性到球形扰动项，从变量外生到无多重共线性，稍有风吹草动（比如遗漏变量或异方差），整座房子就可能摇晃。直到后来在导师的研究组里接触到统计学习方法，才突然意识到：原来计量经济学的工具箱里，还能装下这么多“新工具”。

统计学习（StatisticalLearning）与计量经济学（Econometrics）的相遇，本质上是“预测