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2025年金融风险管理师气候风险与长期风险预测专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师气候风险与长期风险预测专题试卷

及解析

2025年金融风险管理师气候风险与长期风险预测专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在气候风险评估中，物理风险主要指什么？

A、政策变化导致的资产价值波动

B、极端天气事件对资产和运营的直接损害

C、技术转型引发的市场需求变化

D、投资者情绪波动导致的流动性风险

【答案】B

【解析】正确答案是B。物理风险特指气候变化导致的极端天气事件（如飓风、洪

水）和长期气候模式变化（如海平面上升）对金融资产和实体经济造成的直接损害。A

选项属于转型风险，C选项属于技术风险，D选项属于市场风险范畴。知识点：气候风

险分类。易错点：容易将物理风险与转型风险混淆。

2、TCFD（气候相关财务信息披露工作组）建议的核心支柱不包括以下哪项？

A、治理

B、战略

C、风险管理

D、碳定价机制

【答案】D

【解析】正确答案是D。TCFD框架包含四大支柱：治理、战略、风险管理和指标

与目标。碳定价是气候风险管理工具之一，但不是TCFD披露框架的组成部分。知识

点：TCFD披露框架。易错点：可能误将具体工具与框架结构混为一谈。

3、在长期风险预测中，情景分析法的主要优势是什么？

A、提供精确的数值预测

B、适用于短期市场波动分析

C、帮助理解不确定性和潜在极端情况

D、完全消除模型风险

【答案】C

【解析】正确答案是C。情景分析法通过构建多种可能的未来情景，帮助金融机构

理解长期不确定性，特别是气候风险等低频高影响事件。A选项错误，情景分析不追求

精确预测；B选项属于时间序列分析范畴；D选项过于绝对，任何方法都无法完全消除

模型风险。知识点：长期风险预测方法。易错点：混淆情景分析与预测模型的本质区别。

4、气候风险压力测试与传统压力测试的主要区别在于？

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A、测试频率更高

B、时间跨度更长且数据更不确定

C、仅关注信用风险

D、不需要监管机构参与

【答案】B

【解析】正确答案是B。气候风险压力测试通常涵盖30年甚至更长时间维度，且面

临数据稀缺性和高度不确定性，这是与传统压力测试（通常13年）的核心区别。A选

项错误，气候测试频率通常更低；C选项错误，气候测试覆盖多风险类型；D选项错误，

气候测试日益受到监管重视。知识点：压力测试比较。易错点：忽视时间维度差异。

5、以下哪项属于转型风险的典型表现？

A、农作物减产导致的农业贷款违约

B、碳税政策导致高碳行业估值下降

C、海平面上升威胁沿海抵押品价值

D、极端高温导致员工生产力下降

【答案】B

【解析】正确答案是B。转型风险指向低碳经济转型过程中产生的风险，包括政策

变化（如碳税）、技术替代和市场偏好转变等。A、C、D选项均属于物理风险范畴。知

识点：转型风险识别。易错点：容易将政策影响与物理事件混淆。

6、在气候风险建模中，RCP（代表性浓度路径）主要用于描述？

A、短期市场波动率

B、未来温室气体浓度轨迹

C、企业碳足迹计算方法

D、气候风险资本要求

【答案】B

【解析】正确答案是B。RCP是IPCC开发的温室气体浓度情景，用于气候模型预

测，包含RCP2.6等不同路径。A、C、D选项均与RCP定义无关。知识点：气候情景

工具。易错点：可能混淆技术术语的具体应用领域。

7、金融机构管理气候风险的首要步骤通常是？

A、购买气候保险

B、建立气候风险治理架构

C、立即撤出所有高碳资产

D、开发专有气候模型

【答案】B

【解析】正确答案是B。有效的气候风险管理始于明确的治理架构，包括董事会监

督、职责分工和政策制定。A选