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中级财管研读客观题（第21-40题第二章）
21.【单选题】某投资组合由A、B两种构成，权重分别为40%、60%，两种
的期望收益率分别为10%、15%，两种收益率的相关系数为0.7，则该投资组合
的期望收益率为（）。
A.12.5%
B.9.1%
C.13%
D.17.5%
22.【多选题】在两种构成的投资组合中，关于两种收益率的相关系数，
下列正确的有（）。
A.当相关系数为0时，两种的收益率不相关
B.相关系数的绝对值可能大于1
C.当相关系数为-1时，该投资组合能最度地降低风险
D.当相关系数为0.5时，该投资组合不能分散风险
23.【多选题】下列各项中，属于公司的系统性风险的有（）。
A.市场利率波动
B.公司管理层变更
C.宏观经济政策调整
D.公司业绩下滑
24.【判断题】收益率的差作为衡量某单项资产风险的指标，如果将该资产作
为投资组合的一部分，这种风险衡量指标可能失效。（）
25.【多选题】下列关于投资组合的表述中，正确的有（）。
A.两种的收益率完全正相关时可以消除风险
B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数
C.投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数
D.投资组合能够分散掉的是非系统风险
26.【判断题】两项资产的收益率具有负相关时，才能分散组合的投资风险。（）
27.【多选题】下列各项中，将导致系统性风险的有（）。
A.发生通货膨胀
B.市场利率上升
C.国民经济
D.企业新产品研发失败
28.【单选题】当某上市公司的β系数大于0时，下列关于该公司收益与风险的表
述中，正确的是（）。
A.系统风险高于市场组合风险
B.资产收益率与市场平均收益率呈同向变化
C.资产收益率变动幅度小于市场平均收益率变动幅度
D.资产收益率变动幅度大于市场平均收益率变动幅度
29.【多选题】下列关于资产组合的收益和风险的表述中，不正确的有（）。
A.资产组合收益率的方差是各项资产的加权平均
B.资产组合收益率的差是各项资产的加权平均
C.资产组合收益率的差率是各项资产的加权平均
D.资产组合的贝塔系数是各单项资产贝塔系数的加权平均
IntermediateFinancialManagementStudyObjective
Questions(Questions21-40Chapter2)
21.[Single-choicequestion]Aninvestmentportfolioconsistsoftwostocks,AandB,withweightsof40%
and60%respectively.Theexpectedreturnsofthetwostocksare10%and15%respectively.The
correlationcoefficientofthereturnsofthetwostocksis0.7,thentheexpectedreturnoftheinvestment
portfoliois().
A.12.5%
B.9.1%
C.13%
D.17.5%
22.[Multiplechoicequestion]Inaninvestmentportfoliocomposed
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