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2025年金融风险管理师人工智能与机器学习在久期预测中的应用专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师人工智能与机器学习在久期预测中

的应用专题试卷及解析

2025年金融风险管理师人工智能与机器学习在久期预测中的应用专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在久期预测中，机器学习模型相较于传统计量经济学模型的主要优势是什么？

A、计算速度更快

B、能够捕捉非线性关系

C、数据需求量更小

D、解释性更强

【答案】B

【解析】正确答案是B。机器学习模型（如神经网络、随机森林等）能够有效捕捉金

融数据中的非线性关系和复杂模式，这是传统线性计量模型难以实现的。A选项错误，

部分机器学习模型计算复杂度较高；C选项错误，机器学习通常需要更多数据；D选项

错误，传统模型解释性通常更强。知识点：机器学习在金融预测中的优势。易错点：混

淆计算速度与预测能力。

2、下列哪种机器学习算法最适合处理久期预测中的高维特征数据？

A、线性回归

B、决策树

C、Lasso回归

D、K近邻算法

【答案】C

【解析】正确答案是C。Lasso回归通过L1正则化能够自动进行特征选择，特别适

合处理高维数据。A选项无法处理高维特征；B选项容易过拟合；D选项计算复杂度随

维度增加而急剧上升。知识点：高维数据处理方法。易错点：忽视正则化方法在特征选

择中的作用。

3、在久期预测模型训练中，过拟合现象的主要表现是？

A、训练集误差大，测试集误差小

B、训练集误差小，测试集误差大

C、训练集和测试集误差都大

D、训练集和测试集误差都小

【答案】B

【解析】正确答案是B。过拟合指模型过度学习训练数据特征，导致在测试集上表

现差。A选项是欠拟合；C选项说明模型能力不足；D选项是理想状态。知识点：过拟

合与欠拟合的识别。易错点：混淆训练集与测试集的表现关系。

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4、时间序列久期预测中，循环神经网络(RNN)的主要优势在于？

A、处理静态数据能力强

B、能够记忆历史信息

C、计算效率最高

D、不需要数据预处理

【答案】B

【解析】正确答案是B。RNN通过循环结构能够有效处理时间序列数据中的长期依

赖关系。A选项错误，RNN专为序列数据设计；C选项错误，其计算复杂度较高；D

选项错误，所有模型都需要适当预处理。知识点：RNN在时间序列分析中的应用。易

错点：忽视时间序列数据的特殊性。

5、在久期预测中，特征工程的主要目的是？

A、增加数据量

B、提高模型预测能力

C、简化模型结构

D、减少计算时间

【答案】B

【解析】正确答案是B。特征工程通过构造更有意义的特征来提升模型性能。A选

项是数据增强；C选项是模型简化；D选项是优化目标。知识点：特征工程的重要性。

易错点：混淆特征工程与数据预处理。

6、集成学习方法在久期预测中的主要作用是？

A、降低模型复杂度

B、提高预测稳定性

C、减少特征数量

D、加快训练速度

【答案】B

【解析】正确答案是B。集成方法通过组合多个模型可以显著提高预测的稳定性和

准确性。A选项错误，集成通常增加复杂度；C选项错误，特征数量不变；D选项错误，

训练时间通常增加。知识点：集成学习的优势。易错点：忽视稳定性与准确性的关系。

7、在久期预测模型评估中，均方根误差(RMSE)相比平均绝对误差(MAE)的特

点是？

A、对异常值更敏感

B、计算更简单

C、解释性更强

D、不需要数据标准化

【答案】A

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【解析】正确答案是A。RMSE通过平方放大了误差，对异常值更敏感。B选项错

误，RMSE计算更复杂；C选项错误，MAE解释性更强；D选项错误，两者都需要标

准化。知识点：评估指标的选择。易错点：忽视异常值对评估的影响。

8、深度学习在久期预测中面临的主要挑战是？

A、数据不足