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2025年特许金融分析师广义帕累托分布在超阈值损失建模中的应用专题试卷及解析1

2025年特许金融分析师广义帕累托分布在超阈值损失建模

中的应用专题试卷及解析

2025年特许金融分析师广义帕累托分布在超阈值损失建模中的应用专题试卷及解

析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在超阈值损失建模中，广义帕累托分布（GPD）主要用于描述哪种类型的损失

数据？

A、所有历史损失数据

B、低于特定阈值的损失数据

C、超过特定阈值的损失数据

D、平均损失水平的数据

【答案】C

【解析】正确答案是C。广义帕累托分布专门用于建模超过高阈值的极端损失数据，

这是极值理论的核心应用。A选项错误是因为GPD不适用于全部数据；B选项与GPD

应用场景相反；D选项描述的是中心趋势而非极端值。知识点：极值理论中的超阈值方

法。易错点：混淆GPD与正态分布等全分布模型的适用范围。

2、选择GPD建模阈值时，以下哪种方法最常用？

A、随机选择法

B、平均超额函数图法

C、最小二乘法

D、最大似然估计法

【答案】B

【解析】正确答案是B。平均超额函数图法通过观察超额损失的线性关系来确定合

理阈值，是行业标准方法。A选项缺乏科学依据；C、D是参数估计方法而非阈值选择

方法。知识点：阈值选择的诊断技术。易错点：将参数估计方法与阈值选择方法混淆。

3、GPD的形状参数反映的是损失分布的什么特征？

A、位置特征

B、离散程度

C、尾部厚度

D、对称性

【答案】C

【解析】正确答案是C。形状参数决定尾部厚度：0表示厚尾，=0表示指数尾，

0表示厚尾分布，极端损失发生概率高于指数分布。A对应0；B对应=0；D与

无关。知识点：形状参数的统计含义。易错点：忽视符号与尾部形态的对应关系。

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7、GPD模型检验中，QQ图主要用于评估什么？

A、参数估计精度

B、模型拟合优度

C、阈值选择合理性

D、数据独立性

【答案】B

【解析】正确答案是B。QQ图通过比较理论分位数与实际分位数评估拟合效果。A

通过标准误评估；C通过平均超额函数图；D通过自相关检验。知识点：模型诊断工具。

易错点：混淆不同诊断图的用途。

8、在信用风险中，GPD最适用于建模哪种事件？

A、正常违约损失

B、极端违约损失

C、预期损失

D、违约概率

【答案】B

【解析】正确答案是B。GPD专门捕捉极端违约损失（如系统性危机时的损失）。A、

C属于中心趋势；D是另一风险维度。知识点：GPD在信用风险中的应用场景。易错

点：忽视”极端”这一关键限定条件。

9、GPD建模中，最大似然估计法的主要优势是什么？

A、计算简单

B、统计效率高

C、无需假设分布

D、适用于小样本

【答案】B

【解析】正确答案是B。最大似然估计在大样本下具有最优统计性质。A选项错误

（实际计算复杂）；C是半参数方法的优势；D在小样本下可能不稳定。知识点：参数估

计方法比较。易错点：混淆不同估计方法的适用条件。

10、GPD模型预测的VaR值与传统正态分布相比，通常有何特点？

A、更低

B、相同

C、更高

D、无法比较

【答案】C

【解析】正确答案是C。GPD考虑厚尾特征，会给出更高的极端风险值。正态分布

低估尾部风险。知识点：分布假设对风险度量的影响。易错点：忽视分布选择对风险管

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理的实际意义。

第二部分：多项选择题（共10题，每题2分）

1、GPD建模的基本步骤包括哪些？

A、数据清洗

B、阈值选择

C、参数估计

D、模型诊断

E、结果应用

【答案】A、B、C、D、E

【解析】所有选项都是GPD建模的必要环节。数据清洗确保质量；阈值选择是核

心；参数估计量化特征；模型诊断验证可靠性；