2025年金融风险管理师操作风险管理工具的综合运用与案例分析专题试卷及解析.pdfVIP

2025年金融风险管理师操作风险管理工具的综合运用与案例分析专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师操作风险管理工具的综合运用与案

例分析专题试卷及解析

2025年金融风险管理师操作风险管理工具的综合运用与案例分析专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在操作风险管理中，风险与控制自我评估（RCSA）的主要目的是什么？

A、量化操作风险的经济资本

B、识别和评估业务流程中的风险与控制措施的有效性

C、计算操作风险损失事件的频率和严重性

D、监控外部欺诈事件的发生率

【答案】B

【解析】正确答案是B。RCSA是一种定性评估工具，主要用于业务部门识别自身

流程中的风险点，并评估现有控制措施的有效性。A选项是损失分布法（LDA）的功

能；C选项是操作风险损失数据收集的目标；D选项属于外部事件监控范畴。知识点：

RCSA是操作风险三大管理工具之一（另两个为KRI和LDC）。易错点：考生容易混

淆RCSA与损失数据收集（LDC）的功能定位。

2、下列哪项指标最适合作为交易系统异常操作的早期预警信号？

A、年度操作风险损失金额

B、员工培训完成率

C、系统超时交易笔数占比

D、审计发现问题的整改率

【答案】C

【解析】正确答案是C。关键风险指标（KRI）需要具备前瞻性，系统超时交易占比

能实时反映操作异常。A是滞后指标；B属于控制措施；D是事后管理指标。知识点：

KRI设计需遵循SMART原则（具体、可衡量、可行动、相关、及时）。易错点：容易

将控制措施指标误认为KRI。

3、在操作风险损失数据收集（LDC）中，“实际损失”与”潜在损失”的主要区别在于？

A、计量单位不同

B、是否已实现财务影响

C、报告主体不同

D、数据来源不同

【答案】B

【解析】正确答案是B。实际损失指已发生的财务损失，潜在损失是可能发生但未

实现的损失。A、C、D均非本质区别。知识点：LDC需同时收集实际损失和潜在损失

数据用于情景分析。易错点：考生常忽略潜在损失在压力测试中的价值。

2025年金融风险管理师操作风险管理工具的综合运用与案例分析专题试卷及解析2

4、操作风险情景分析的主要优势是？

A、提供精确的风险计量结果

B、弥补历史数据不足的缺陷

C、替代日常风险监控

D、简化风险报告流程

【答案】B

【解析】正确答案是B。情景分析通过专家假设弥补低频高损事件的历史数据缺失

问题。A错误，情景分析本质是定性工具；C、D均与实际作用不符。知识点：情景分

析是操作风险高级计量法（AMA）的重要组成部分。易错点：容易高估情景分析的定

量能力。

5、在操作风险控制环境中，“三道防线”模型中的第二道防线是指？

A、业务部门自我控制

B、风险管理部门的独立监督

C、内部审计的独立评估

D、外部监管机构检查

【答案】B

【解析】正确答案是B。第二道防线是风险管理部门的独立监督职能。A是第一道

防线；C是第三道防线；D属于外部治理。知识点：三道防线模型是操作风险治理的核

心框架。易错点：容易混淆第二道防线与第三道防线的职责边界。

6、下列哪项属于操作风险中的”人员风险”？

A、系统宕机导致的交易中断

B、自然灾害造成的营业中断

C、员工故意违规造成损失

D、客户投诉引发的声誉损失

【答案】C

【解析】正确答案是C。人员风险包括员工欺诈、操作失误等行为。A是系统风险；

B是外部事件风险；D属于声誉风险范畴。知识点：巴塞尔协议将操作风险分为七大

类。易错点：容易将人员风险与合规风险混淆。

7、操作风险关键风险指标（KRI）的阈值设置通常基于？

A、监管最低要求

B、历史数据波动性

C、管理层风险偏好

D、行业平均水平

【答案】C

2025年金融风险管理师操作风险管理工具的综合运用与案例分析专题试卷及解析3

【解析】正确答案是C。KRI阈值应反映机构的风险承受能力。A是合规底线；B

是参考因素但非决定因素；D仅作外部对标。知识点：KRI阈值设置需兼顾敏感性和稳

定性。易错