供应链风险管理在供应链金融风险管理中的风险预警系统研究.docxVIP

供应链风险管理在供应链金融风险管理中的风险预警系统研究

一、供应链风险管理在供应链金融风险管理中的风险预警系统研究

1.1研究背景与意义

1.1.1研究背景

随着全球经济一体化进程的加速和数字技术的快速发展，供应链金融作为连接实体经济与金融市场的桥梁，已成为支持中小企业融资、提升产业链效率的重要工具。据中国银行业协会数据显示，2023年我国供应链金融市场规模已达30万亿元，年复合增长率超过15%。然而，供应链金融的复杂性特征使其面临着多层次、多维度的风险挑战：一方面，供应链上下游企业间的关联性风险（如核心企业信用风险、上下游中小企业履约风险）通过“信用传导”机制放大；另一方面，外部环境的不确定性（如疫情冲击、国际贸易摩擦、原材料价格波动）进一步加剧了供应链的脆弱性。传统供应链金融风险管理多依赖静态财务指标和人工经验判断，难以动态捕捉供应链全链条的风险演变，导致风险预警滞后、防控效果不佳。

在此背景下，将供应链风险管理理念与金融风险预警技术深度融合，构建“供应链-金融”一体化的风险预警系统，成为提升供应链金融风险管理效能的必然选择。供应链风险管理强调从采购、生产、物流到销售的全流程风险识别与控制，而金融风险预警系统则通过数据建模与算法分析实现风险的实时监测与前瞻性预判。二者的结合能够打破传统金融风险管理的“信息孤岛”，通过整合供应链物流、资金流、信息流数据，构建更全面、动态的风险评估体系，为金融机构和企业提供精准的风险决策支持。

1.1.2研究意义

本研究具有重要的理论价值与实践意义。在理论层面，现有研究多将供应链风险管理与金融风险管理割裂讨论，缺乏对二者内在关联机制的深入剖析。本研究通过构建“供应链风险-金融风险”的传导模型，揭示供应链各环节风险对金融资产安全的影响路径，丰富供应链金融风险管理的理论框架；同时，融合大数据、人工智能等前沿技术，创新风险预警模型的设计方法，推动供应链金融风险管理从“经验驱动”向“数据驱动”转型。

在实践层面，风险预警系统的研发与应用能够帮助金融机构实现对供应链风险的“早识别、早预警、早处置”，降低不良贷款率，提升信贷审批效率；对于核心企业及上下游中小企业而言，系统可提供风险画像与优化建议，增强供应链整体抗风险能力；此外，监管机构可通过系统实时监测供应链金融风险态势，为宏观审慎管理提供数据支撑，助力供应链金融市场的健康稳定发展。

1.2国内外研究现状

1.2.1国外研究现状

国外对供应链风险管理与金融风险预警的研究起步较早，已形成相对成熟的理论体系与技术方法。在供应链风险管理领域，Christopher（2005）提出“供应链脆弱性”概念，强调供应链各环节的关联性是风险传导的核心路径；Jüttner等（2003）构建了供应链风险识别框架，将风险分为环境风险、流程风险和控制风险三类，为后续研究提供了分类基础。在金融风险预警方面，Altman（1968）提出的Z-score模型开创了企业财务风险量化研究的先河，后续学者在此基础上引入机器学习算法（如随机森林、神经网络），提升了预警模型的准确率。

近年来，国外研究更注重技术与供应链金融的融合。Kleindorfer等（2005）提出“供应链金融风险管理三角模型”，整合物流、金融与信息流数据，实现风险的动态监测；Hofmann等（2017）利用区块链技术构建供应链金融风险预警系统，通过分布式账本提升数据透明度，降低信息不对称风险。然而，国外研究多聚焦于发达国家成熟的供应链体系，对发展中国家中小企业占比高、供应链数字化程度低等特殊场景的适应性研究不足。

1.2.2国内研究现状

国内对供应链金融风险管理的研究始于21世纪初，随着供应链金融业务的快速发展，相关研究逐步深入。在供应链风险识别方面，马士华等（2010）提出基于SCOR模型的供应链风险分类方法，将风险划分为计划、采购、生产、交付、退货五大环节的风险；在金融风险预警领域，陈晓等（2015）构建了包含财务指标与非财务指标（如行业景气度、核心企业信用）的供应链金融风险评估体系。

随着大数据技术的普及，国内学者开始探索数据驱动的风险预警模型。王建民等（2020）利用LSTM神经网络对供应链金融违约风险进行预测，准确率达85%以上；张莉等（2022）将文本挖掘技术应用于供应链舆情分析，通过新闻、社交媒体数据捕捉潜在风险信号。然而，现有研究仍存在以下不足：一是供应链风险与金融风险的关联性分析不足，预警指标多局限于单一维度；二是数据来源单一，缺乏对供应链全链条数据的整合（如物联网实时物流数据、ERP系统生产数据）；三是模型动态优化能力不足，难以适应供应链结构的动态变化。

1.3研究内容与方法

1.3.1研究内容

本研究以“供应链风险管理-金融风险预警”为核心逻辑，构建全链条、动态化的风险预警系统，主