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2025年特许金融分析师中国利率衍生品市场监管框架专题试卷及解析1

2025年特许金融分析师中国利率衍生品市场监管框架专题

试卷及解析

2025年特许金融分析师中国利率衍生品市场监管框架专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、中国利率衍生品市场的主要监管机构是？

A、中国证券监督管理委员会

B、中国银行保险监督管理委员会

C、中国人民银行

D、国家外汇管理局

【答案】C

【解析】正确答案是C。中国人民银行作为中央银行，负责制定和执行货币政策，并

对银行间市场进行监管，包括利率衍生品市场。A选项证监会主要监管证券市场；B选

项银保监会主要监管银行和保险业；D选项外汇管理局主要监管外汇业务。知识点：中

国金融监管体系分工。易错点：容易混淆各监管机构的职责范围。

2、银行间市场利率互换交易的主要清算机构是？

A、上海清算所

B、中国证券登记结算公司

C、大连商品交易所

D、郑州商品交易所

【答案】A

【解析】正确答案是A。上海清算所是银行间市场的主要清算机构，负责利率互换

等衍生品的集中清算。B选项是交易所市场的清算机构；C、D选项是商品期货交易所。

知识点：中国金融市场清算体系。易错点：容易混淆不同市场的清算机构。

3、中国利率衍生品市场的主要参与者不包括？

A、商业银行

B、证券公司

C、保险公司

D、个人投资者

【答案】D

【解析】正确答案是D。目前中国利率衍生品市场主要面向机构投资者，个人投资

者尚不能直接参与。A、B、C选项都是主要机构参与者。知识点：中国利率衍生品市

场准入制度。易错点：容易忽略个人投资者的准入限制。

4、标准利率互换合约的标的利率通常是？

A、贷款基础利率（LPR）

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B、存款基准利率

C、SHIBOR

D、国债收益率

【答案】C

【解析】正确答案是C。SHIBOR（上海银行间同业拆放利率）是利率互换的主要参

考利率。A选项LPR主要用于贷款定价；B选项存款利率已基本放开；D选项国债收

益率主要用于债券定价。知识点：中国利率体系构成。易错点：容易混淆不同利率的用

途。

5、中国利率衍生品交易的主要场所是？

A、上海证券交易所

B、深圳证券交易所

C、银行间市场

D、期货交易所

【答案】C

【解析】正确答案是C。银行间市场是中国利率衍生品交易的主要场所。A、B选项

是股票市场；D选项期货交易所主要交易商品期货和股指期货。知识点：中国金融市场

结构。易错点：容易混淆不同市场的交易品种。

6、利率衍生品交易的主要风险类型不包括？

A、信用风险

B、市场风险

C、操作风险

D、流动性风险

【答案】D

【解析】正确答案是D。利率衍生品交易主要面临信用风险、市场风险和操作风险，

流动性风险相对较小。知识点：金融衍生品风险管理。易错点：容易忽略流动性风险的

特殊性。

7、中国利率衍生品市场的监管框架主要依据？

A、《证券法》

B、《期货交易管理条例》

C、《中国人民银行法》

D、《商业银行法》

【答案】C

【解析】正确答案是C。《中国人民银行法》是利率衍生品市场监管的主要法律依据。

A选项适用于证券市场；B选项适用于期货市场；D选项适用于银行业务。知识点：中

国金融法律法规体系。易错点：容易混淆不同法律的适用范围。

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8、利率互换合约的最长期限通常是？

A、1年

B、3年

C、5年

D、10年

【答案】D

【解析】正确答案是D。利率互换合约的最长期限可达10年，满足长期风险管