计量模型构造方法李芝倩.pptVIP

交叉项在应用中往往与虚拟变量的采用结合起来汪淼军等，信息技术组织变革与生产绩效[J]，经济研究，2006.1围绕ITC的交叉项ITC为信息化资本，OC表示伴随性组织行为，H表示人力资本，X代表控制变量，b为企业规模的虚拟变量（大企业为1，中小企业为0）。*第29页，共52页，星期日，2025年，2月5日关于交叉项系数分析（1）系数不为0，且通过显著性检验→ITC和OC存在互补交叉关系，共同影响着VA。以为例（2）在（1）的基础上，如系数为正→ITC与企业的柔性组织行为互补。在（1）的基础上，如系数为负→ITC与企业的刚性组织行为互补。OC“伴随性组织行为”：其数据代表企业分权、非一体化、产品多样化等柔性组织行为的方向。*第30页，共52页，星期日，2025年，2月5日综上，模型中采用交叉项的原因：（1）分析两个解释变量间是否存在交叉性的对被解释变量的影响；（2）更全面的分析当存在交叉效应时解释变量对被解释变量影响的程度。*第31页，共52页，星期日，2025年，2月5日我们经常会遇到模型的内生性问题：一方面，x在影响着y；另一方面，y也对x有反馈性的影响。（四）内生性、工具变量、

两阶段最小二乘法观察内生性的检验方法内生性hausman检验当模型存在内生变量时，OLS估计量是有偏的和不一致的。一般来说，可以采用工具变量替换。在采用工具变量后，并利用两阶段最小二乘法控制内生性。工具变量需满足的条件（1）与方程解释变量相关；（2）与扰动项不相关。*第32页，共52页，星期日，2025年，2月5日内生性hausman检验假定需要作如下回归(1)设zt是内生解释变量。为了检验zt的内生性，找一组工具变量——既与zt高度相关，又与上式中的误差项ut不相关——例如，选择了xt3和xt4作为工具变量。在Eviews中，内生性Hausman检验通过如下两次回归完成。（1）两步法*第33页，共52页，星期日，2025年，2月5日分析规律：如果b4是显著的，则b0、b1、b2、b3不具有一致性，得到zt是内生变量。第一个回归式是用待检验变量zt对上式中的全部外生变量xt1、xt2和选定的工具变量xt3、xt4回归，用OLS法进行回归，并求残差。第二步是将所求的残差作为附加变量加入到(1)式代表vt用OLS法再次回归。*第34页，共52页，星期日，2025年，2月5日（2）计算法内生性hausman检验的t统计量为以上讨论的是发现模型实证模型具有内生性问题，解决内生性回归的一个方法是：设工具变量和采用二阶段最小二乘法。*第35页，共52页，星期日，2025年，2月5日工具变量的选取一例被解释变量：经济增长率解释变量：国内固定资产投资INV、外商直接投资FDI、人口增长率POP当INV、FDI存在内生性时，可选取工具变量：INVt-1、FDIt-1郭熙保，罗知，《外资特征对中国经济增长的影响》，《经济研究》，2009(1)。*第36页，共52页，星期日，2025年，2月5日计量分析例文Au,Chun-ChungandJ.VernonHenderson,2006b,“HowMigrationRestrictionsLimitAgglomerationandProductivityinChina,”JournalofDevelopmentEconomics,Vol.80,No.2,350-388.*第37页，共52页，星期日，2025年，2月5日*第1页，共52页，星期日，2025年，2月5日实践经济计量学家——即进行经济计量研究的经济学家或其他社会学家——通常只花费20％或更少的时间和精力用于研究几个经济计量技术；他们把其余大部分时间和精力应用到其他方面的研究，特别是建立有关的计量模型、数据的开发和对模型估计结果的解释说明。——[美]因特里格特：《经济计量模型、技术与应用》，2004，第2页。*第2页，共52页，星期日，2025年，2月5日主要内容创作实证研究论文的基本方法计量方法模块化介绍回归模型的形式技巧模型检验及Eviews应用*第3页，共52页，星期日，2025年，2月5日一、创作实证研究论文的基本方法分析目的是什么查阅相关文献挖掘数据一般来说，须有理论模型部分（特别是对参数回归分析而言）在理论模型的基础上可以根据经验加解释变量决定应