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银行从业《风险管理》试题及答案

一、单项选择题（每题1分，共30分）

1.以下哪种风险不属于信用风险的范畴（）

A.借款人到期无法偿还债务

B.交易对手违约

C.市场利率波动导致债券价格下跌

D.供应商未能按时交付货物导致企业无法履约

答案：C。信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。选项A、B、D都与交易对手的信用状况相关。而市场利率波动导致债券价格下跌属于市场风险，不是信用风险。

2.商业银行的核心资本不包括（）

A.实收资本

B.资本公积

C.一般准备

D.未分配利润

答案：C。商业银行的核心资本包括实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、未分配利润和少数股权。一般准备属于附属资本。

3.下列关于久期的说法，错误的是（）

A.久期是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法

B.久期分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法

C.久期的计算考虑了所有现金流及其时间价值

D.久期可以用于资产负债的利率风险管理

答案：B。久期分析主要用于衡量利率变动对银行经济价值的影响，而缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响。久期的计算考虑了所有现金流及其时间价值，并且可以用于资产负债的利率风险管理。

4.商业银行的流动性覆盖率应当不低于（）

A.50%

B.75%

C.100%

D.125%

答案：C。流动性覆盖率旨在确保商业银行在设定的严重流动性压力情景下，能够保持充足的、无变现障碍的优质流动性资产，并通过变现这些资产来满足未来30天的流动性需求。商业银行的流动性覆盖率应当不低于100%。

5.下列不属于市场风险计量方法的是（）

A.久期分析

B.敏感性分析

C.压力测试

D.内部评级法

答案：D。市场风险计量方法包括缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、敏感性分析、风险价值（VaR）法、压力测试、情景分析等。内部评级法是用于信用风险计量的方法。

6.下列关于操作风险的说法，正确的是（）

A.操作风险是一种纯粹风险

B.操作风险具有营利性

C.操作风险就是内部控制失败产生的风险

D.操作风险就是金融犯罪

答案：A。操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。操作风险是一种纯粹风险，只会带来损失，不会带来收益，不具有营利性。操作风险的成因不仅仅是内部控制失败，金融犯罪只是操作风险中的一种外部事件引发的风险，不能将操作风险等同于内部控制失败产生的风险或金融犯罪。

7.商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列不属于战略管理的基本假设的是（）

A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的

B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失

C.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会

D.战略管理是企业经营的生命线

答案：D。战略管理的基本假设包括：准确预测未来风险事件的可能性是存在的；预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失；如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会。选项D不是战略管理的基本假设。

8.下列关于风险分散的说法，错误的是（）

A.只要两种资产收益率的相关系数不为1，分散投资就可以降低风险

B.风险分散的效果与资产组合中资产数量的多少有关

C.风险分散只能降低非系统性风险

D.风险分散可以完全消除风险

答案：D。风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的策略性选择。只要两种资产收益率的相关系数不为1，分散投资就可以降低风险，且风险分散的效果与资产组合中资产数量的多少有关。风险分散只能降低非系统性风险，不能完全消除风险，因为系统性风险是不可分散的。

9.下列关于风险对冲的说法，正确的是（）

A.风险对冲只能管理系统性风险

B.风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲

C.风险对冲操作就是同时进行两笔行情相同的交易

D.风险对冲后，投资组合的风险一定为零

答案：B。风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。风险对冲既可以管理系统性风险，也可以管理非系统性风险。风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲。风险对冲操作是进行两笔行情相反的交易，而不是相同的交易。风险对冲后，投资组合的风险可以降低，但不一定为零。

10.下列关于风险文化的说法，错误的是（）

A.风险文化一般由风险管理理念、知识和制度三个层次组成

B.风险管理理念是风险文化的精神核心

C.制度是风险文化的最主要组成部分

D.风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步