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2025年金融风险管理师流动性风险与偿付能力风险的关联与区别专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师流动性风险与偿付能力风险的关联

与区别专题试卷及解析

2025年金融风险管理师流动性风险与偿付能力风险的关联与区别专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、下列关于流动性风险与偿付能力风险关系的描述，最准确的是？

A、流动性风险是偿付能力风险的唯一表现形式

B、偿付能力风险必然导致流动性风险

C、两者相互独立，无直接关联

D、流动性风险可能引发偿付能力风险，但偿付能力风险不一定导致流动性风险

【答案】D

【解析】正确答案是D。流动性风险指机构无法及时获得充足资金满足资产增长或

到期债务支付需求的风险；偿付能力风险指机构资产不足以覆盖负债的风险。两者存在

传导关系：流动性危机可能迫使机构折价出售资产，进而侵蚀资本导致偿付能力问题；

但偿付能力不足的机构若能获得外部支持（如央行救助），可能暂时避免流动性危机。

知识点：风险传导机制。易错点：考生易误选B，忽略了外部救助等缓冲机制的存在。

2、在银行压力测试中，以下哪种情景最能体现流动性风险与偿付能力风险的叠加

效应？

A、存款大规模流失同时债券投资出现违约

B、利率上升导致净息差收窄

C、汇率波动影响外汇敞口

D、操作风险事件引发声誉危机

【答案】A

【解析】正确答案是A。存款流失直接冲击流动性，债券违约则造成资产损失影响

资本充足率，两者同时发生会形成恶性循环。B、C、D选项主要体现单一类型风险。知

识点：压力测试情景设计。易错点：考生可能忽略”叠加效应”这一关键要求，选择单一

风险情景。

3、关于流动性覆盖率（LCR）和资本充足率（CAR）的监管目标，下列说法正确

的是？

A、LCR关注短期流动性，CAR关注长期偿付能力

B、两者都侧重于防范信用风险

C、LCR适用于所有金融机构，CAR仅适用于银行

D、LCR和CAR的计算方法完全相同

【答案】A

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【解析】正确答案是A。LCR衡量30天内高质量流动性资产覆盖资金净流出的能

力，CAR则反映资本抵御风险的能力。B错误，LCR主要针对流动性风险；C错误，

CAR也适用于保险等机构；D错误，两者指标构成差异显著。知识点：监管指标体系。

易错点：混淆不同监管工具的适用范围和功能定位。

4、保险公司面临的最典型的偿付能力风险案例是？

A、大量保单持有人同时退保

B、投资组合中股票价格大幅下跌

C、再保险分保人违约

D、巨灾导致赔付激增

【答案】D

【解析】正确答案是D。巨灾风险直接造成负债端压力，可能超过公司资本承受能

力，是典型的偿付能力风险。A、B、C更偏向流动性或市场风险。知识点：保险业风险

特征。易错点：考生可能误选C，但再保险违约属于交易对手风险而非直接偿付能力问

题。

5、以下哪项措施能有效缓解流动性风险但对改善偿付能力作用有限？

A、发行次级债券补充资本

B、建立流动性储备资产池

C、实施逆周期资本缓冲

D、提高风险加权资产计量标准

【答案】B

【解析】正确答案是B。流动性储备直接增强短期支付能力，但不会增加资本规模。

A、C、D都是资本管理工具。知识点：风险管理工具分类。易错点：考生可能混淆”补

充资本”和”增加流动性”的不同作用机制。

6、关于流动性风险与偿付能力风险的监管要求，巴塞尔协议III的显著特点是？

A、仅强化资本充足率要求

B、引入流动性监管指标形成三维监管框架

C、取消所有流动性风险监管

D、将两者合并为单一指标考核

【答案】B

【解析】正确答案是B。巴塞尔协议III在原有资本监管基础上，新增LCR和NSFR

等流动性指标，形成资本+流动性的双支柱监管。A、C、D明显错误。知识点：国际

监管演进。易错点：考生可能不了解协议III的具体创新点。

7、在危机情景下，金融机构最可能优先采取的行动是？

A、出售长期资产获取现金

B、向股东增发股票

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