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2025年金融风险管理师巴塞尔协议三全球实施进展专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师巴塞尔协议三全球实施进展专题试

卷及解析

2025年金融风险管理师巴塞尔协议三全球实施进展专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、巴塞尔协议III中，全球系统重要性银行（GSIBs）的额外损失吸收能力要求主

要通过哪种资本工具实现？

A、普通股一级资本（CET1）

B、附加一级资本（AT1）

C、二级资本

D、总损失吸收能力（TLAC）工具

【答案】D

【解析】正确答案是D。TLAC是GSIBs特有的要求，旨在确保银行在危机时能有

足够资本吸收损失。A选项是基础资本要求，B选项是补充资本，C选项是次级资本，

均不专门针对GSIBs的额外要求。知识点：GSIBs监管框架。易错点：混淆TLAC与

普通资本要求。

2、截至2025年，巴塞尔协议III最终版中关于信用风险标准法的主要改进方向是？

A、简化风险权重计算

B、引入基于违约概率（PD）的动态调整

C、强化风险敏感性与简单性的平衡

D、完全取消外部评级依赖

【答案】C

【解析】正确答案是C。巴塞尔III最终版强调在风险敏感性和操作简单性间取得

平衡。A选项过于简化，B选项是内部评级法特点，D选项不现实。知识点：信用风险

标准法改革。易错点：忽视”平衡”这一核心原则。

3、2025年实施进展显示，新兴市场国家在巴塞尔III流动性覆盖率（LCR）达标

方面面临的主要挑战是？

A、高质量流动性资产（HQLA）不足

B、计算方法复杂

C、监管要求过高

D、数据系统落后

【答案】A

【解析】正确答案是A。新兴市场普遍存在国债等HQLA供给不足的问题。B、C、

D是次要因素。知识点：流动性监管实施难点。易错点：混淆主次矛盾。

4、巴塞尔协议III中，杠杆率与风险加权资本充足率的主要区别在于？

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A、计算基础不同

B、监管目标不同

C、适用范围不同

D、实施时间不同

【答案】A

【解析】正确答案是A。杠杆率基于总资产计算，不区分风险权重，而资本充足率

基于风险加权资产。B、C、D都不是本质区别。知识点：杠杆率监管逻辑。易错点：忽

视”风险加权”这一关键差异。

5、2025年全球实施调查显示，银行业在操作风险标准法（SA）转型中最需要关注

的是？

A、数据收集质量

B、模型验证要求

C、业务指标定义

D、系统开发成本

【答案】C

【解析】正确答案是C。新SA法要求更精细的业务指标（BI）划分，这是实施难

点。A、B、D是配套问题。知识点：操作风险计量转型。易错点：低估业务指标划分

的重要性。

6、巴塞尔协议III最终版对市场风险内部模型法（IMA）的主要修订是？

A、引入预期损失（EL）资本要求

B、简化风险因子分类

C、延长历史观察期

D、取消压力VaR

【答案】A

【解析】正确答案是A。修订后要求单独计提EL资本，这是重大变化。B、C、D

与实际修订方向不符。知识点：市场风险框架改革。易错点：混淆新旧框架差异。

7、2025年实施进展表明，大型银行在巴塞尔III信息披露方面最常被监管指出的

问题是？

A、披露频率不足

B、模板格式不统一

C、关键数据缺失

D、解释说明不充分

【答案】C

【解析】正确答案是C。监管最关注核心风险数据的完整性披露。A、B、D是次要

问题。知识点：监管披露要求。易错点：忽视数据完整性的优先级。

2025年金融风险管理师巴塞尔协议三全球实施进展专题试卷及解析3

8、巴塞尔协议III中，逆周期资本缓冲（CCyB）的触发机制