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2025年特许金融分析师时间序列模型的残差诊断与正态性检验专题试卷及解析1

2025年特许金融分析师时间序列模型的残差诊断与正态性

检验专题试卷及解析

2025年特许金融分析师时间序列模型的残差诊断与正态性检验专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在时间序列分析中，残差诊断的主要目的是什么？

A、预测未来值

B、检验模型是否充分捕捉了数据中的信息

C、计算模型的拟合优度

D、确定模型的阶数

【答案】B

【解析】正确答案是B。残差诊断的核心目的是检查模型是否充分提取了数据中的

信息，即残差是否为白噪声。A是预测阶段的目标，C是模型评估指标，D是模型识别

阶段的工作。知识点：残差诊断的基本概念。易错点：容易将残差诊断与模型评估混淆。

2、以下哪种图形方法最适合用于检验残差的正态性？

A、自相关函数图

B、偏自相关函数图

C、QQ图

D、时序图

【答案】C

【解析】正确答案是C。QQ图通过比较残差分位数与理论正态分布分位数来直观

检验正态性。A和B用于检验自相关性，D用于观察时间序列的平稳性。知识点：正

态性检验的图形方法。易错点：容易混淆不同图形的用途。

3、当残差存在异方差性时，最可能的表现是什么？

A、残差均值不为零

B、残差方差随时间变化

C、残差存在自相关

D、残差呈非正态分布

【答案】B

【解析】正确答案是B。异方差性指残差方差随时间或自变量变化而变化。A是均

值问题，C是自相关问题，D是分布形态问题。知识点：异方差性的定义与表现。易错

点：容易将异方差性与自相关混淆。

4、在残差诊断中，LjungBox检验主要用于检验什么？

A、正态性

B、异方差性

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C、自相关性

D、平稳性

【答案】C

【解析】正确答案是C。LjungBox检验是检验残差序列是否存在自相关性的常用方

法。A用JarqueBera检验，B用ARCHLM检验，D用单位根检验。知识点：LjungBox

检验的用途。易错点：容易混淆不同检验的目的。

5、当残差分布呈现尖峰厚尾特征时，说明什么？

A、数据存在异常值

B、模型拟合不足

C、残差不服从正态分布

D、数据非平稳

【答案】C

【解析】正确答案是C。尖峰厚尾是偏离正态分布的典型特征。A可能是原因之一

但不是直接结论，B需要进一步诊断，D与分布形态无关。知识点：正态性检验的分布

特征。易错点：容易将分布特征与数据质量问题混淆。

6、以下哪种情况表明残差可能存在自相关？

A、残差QQ图偏离直线

B、残差时序图呈现波动聚集性

C、残差自相关函数图有显著非零滞后

D、残差直方图不对称

【答案】C

【解析】正确答案是C。自相关函数图显示显著非零滞后是自相关的直接证据。A

是正态性问题，B是异方差性表现，D是偏态问题。知识点：自相关的诊断方法。易错

点：容易混淆不同图形的诊断意义。

7、在金融时间序列中，残差通常不服从正态分布的主要原因是？

A、数据收集误差

B、金融资产的收益率分布常呈现尖峰厚尾

C、模型设定错误

D、样本量不足

【答案】B

【解析】正确答案是B。金融资产收益率普遍存在尖峰厚尾特征，这是市场固有的

统计特性。A、C、D是可能因素但不是根本原因。知识点：金融时间序列的分布特征。

易错点：容易忽视金融数据的特殊性。

8、当残差诊断发现存在条件异方差时，最合适的改进方法是？

A、增加模型阶数

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B、对数据进行差分

C、使用GARCH类模型

D、删除异常值

【答案】C

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