2025年银行流动性监管专项试卷（含答案）.docx

2025年银行流动性监管专项试卷（含答案）

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（请将正确选项的代表字母填入括号内）

1.下列哪项指标是衡量银行短期流动性风险的最重要的监管指标之一？

A.资本充足率

B.资产负债率

C.流动性覆盖率

D.核心资本充足率

2.根据巴塞尔III协议，银行需要持有的、能够无损失快速变现的优质流动性资产，主要是指满足流动性覆盖率（LCR）要求的资产，通常不包括：

A.现金

B.存放中央银行的备付金

C.国债

D.质押品未到期的部分

3.净稳定资金比率（NSFR）衡量的是银行在至少一年期间内，能够用于支持其业务运营的稳定资金与其所需稳定资金之间的比例。其中，“所需稳定资金”主要取决于：

A.长期资产规模

B.长期负债规模

C.银行整体资产规模

D.银行短期借款规模

4.以下哪种金融工具或行为通常被认为会降低银行的流动性覆盖率（LCR）？

A.增加现金储备

B.发行长期限的国债

C.与其他银行进行短期同业拆借

D.将部分优质债券作为抵押品进行回购交易

5.流动性压力测试的主要目的是：

A.评估银行在正常市场条件下的盈利能力

B.评估银行在极端不利情景下应对流动性短缺的能力

C.评估银行资产的质量和风险

D.评估银行资本充足水平

6.中国人民银行提供的常备借贷便利（SLF）的主要功能是：

A.作为银行最后贷款人，满足金融机构短期流动性需求

B.刺激银行间市场流动性

C.调整存款准备金率

D.实施公开市场操作进行基础货币投放

7.银行通过调整资产负债的期限结构，例如增加短期资产、减少短期负债的占比，其主要目的是：

A.提高资产收益率

B.降低流动性风险

C.提高资本充足率

D.增加市场份额

8.“HerdMentality”（羊群效应）在金融市场中的表现，可能导致：

A.资产价格平滑波动

B.流动性过度集中

C.流动性风险显著增加

D.银行间利率稳定

9.对于系统重要性银行，监管机构通常会施加更严格的流动性监管要求，其主要原因在于：

A.这些银行的盈利能力更强

B.这些银行的规模更大

C.这些银行的破产可能对金融体系造成系统性风险

D.这些银行的市场份额更高

10.银行管理流动性时，除了持有现金和高流动性资产外，还会利用金融市场进行融资，例如通过发行债券或进行同业拆借。这种做法的主要风险在于：

A.市场利率波动风险

B.信用风险

C.操作风险

D.以上都是

二、判断题（请判断下列说法的正误，正确的划“√”，错误的划“×”）

1.流动性覆盖率（LCR）要求银行持有的优质流动性资产能够覆盖其30天内的净资金流出。

2.净稳定资金比率（NSFR）不关注银行短期内的流动性状况，只关注长期稳定性。

3.流动性风险压力测试需要考虑多种可能的极端情景，包括市场准入突然关闭、主要存款人流失、融资渠道中断等。

4.存款保险制度的主要目的是防范银行体系的系统性风险，而不是直接解决银行的流动性短缺问题。

5.银行可以通过过度依赖短期融资来支持长期资产扩张，这种做法通常被称为“期限错配”，是流动性风险的重要来源。

6.商业银行资产负债管理中的“缺口分析”主要就是用来衡量银行在特定时间段内流动性需求与供给之间的差额。

7.在中国，银行间市场的发达程度和运作效率对银行的整体流动性管理至关重要。

8.流动性风险管理仅是银行资产负债管理部门的职责，与风险管理部、合规部等其他部门无关。

9.当银行面临流动性压力时，向中央银行借款是最后的选择，因为通常需要支付较高的利息成本。

10.流动性风险管理的一个核心原则是“了解你的业务（KnowYourBusiness）”，并将其扩展到“了解你的风险（KnowYourRisk）”和“了解你的客户（KnowYourCustomer）”。

三、简答题

1.简述流动性覆盖率和净稳定资金比率两项监管指标的主要区别和联系。

2.银行可以采取哪些主要的策略来管理其资产负债期限结构，以降低流动性风险？

3.请列举至少三种银行可以使用的、具有吸引力的流动性管理工具或手段。

4.银行在制定流动性风险应急预案时，通常需要考虑哪些关键要素？

5.在当前金融市场环境