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银行风险管理2025年压力测试试卷（含答案）

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单项选择题（本大题共10小题，每小题1分，共10分。在每小题列出的四个选项中，只有一个是符合题目要求的，请将正确选项字母填在题干括号内。）

1.银行进行压力测试的主要目的是评估在（）情况下银行资产组合的损失分布。

A.正常市场条件

B.可预见的轻微不利市场条件

C.模糊的、远端的极端市场条件

D.银行内部流动性短缺

2.在压力测试中，模拟极端但可能发生的负面事件，如严重金融危机或重大自然灾害，通常属于哪种情景？

A.基准情景

B.情感性情景

C.远端情景

D.敏感性情景

3.根据巴塞尔协议III，进行资本充足率压力测试时，通常要求使用多长时间的历史数据来设定风险权重的基准？

A.1年

B.5年

C.10年

D.20年

4.压力测试中，银行预计在特定压力情景下可能发生的损失，扣除准备金后，通常被称为？

A.风险价值（VaR）

B.压力损失（PL）

C.经济资本

D.营业利润

5.某银行对其抵押贷款组合进行了压力测试，发现如果在失业率上升10%的压力下，贷款逾期率将增加5%。这主要反映了压力测试对哪种风险的考察？

A.市场风险

B.操作风险

C.信用风险

D.流动性风险

6.在进行压力测试时，选择不恰当的压力因子或设置过于乐观的假设，可能导致哪种风险？

A.模型风险

B.信用风险

C.市场风险

D.流动性风险

7.压力测试报告应包含的内容通常不包含？

A.使用的压力情景和假设的详细说明

B.压力测试结果对关键风险指标（如资本充足率、流动性覆盖率）的影响

C.银行当前的盈利水平和市场份额

D.针对压力测试结果提出的风险管理建议

8.银行在进行流动性压力测试时，需要重点关注？

A.资产负债期限错配

B.资本充足率水平

C.交易员头寸规模

D.股票投资组合表现

9.压力测试中使用的“敏感性分析”与“情景分析”的主要区别在于？

A.敏感性分析关注单个风险因子的变化，情景分析关注多个风险因子同时变化

B.敏感性分析使用历史数据，情景分析使用未来预测数据

C.敏感性分析是定性的，情景分析是定量的

D.敏感性分析不需要考虑监管要求，情景分析需要

10.针对压力测试揭示的流动性风险暴露，银行可以采取的应对措施包括？

A.提高存款准备金率

B.减少对高成本融资的依赖

C.降低贷款发放速度

D.以上都是

二、多项选择题（本大题共5小题，每小题2分，共10分。在每小题列出的五个选项中，有多项是符合题目要求的。请将正确选项字母填在题干括号内。多选、少选或错选均不得分。）

11.银行风险管理压力测试框架通常应包含哪些要素？

A.明确的测试目标

B.选择合适的压力情景和假设

C.建立或选用合适的模型进行分析

D.评估压力测试结果并提出应对建议

E.定期进行压力测试并更新结果

12.压力测试可能对银行产生哪些积极影响？

A.提高银行对潜在风险的认识

B.增强银行应对不利冲击的能力

C.有助于银行制定更稳健的风险偏好和资本规划

D.降低银行的监管资本要求

E.改善银行与监管机构的关系

13.进行压力测试时，需要考虑的假设可能包括？

A.市场价格的变动幅度和方向

B.宏观经济指标（如GDP、失业率）的变化

C.银行自身行为（如信贷政策调整、融资策略变化）

D.交易对手信用质量的变化

E.监管政策突然发生变化

14.压力测试中，对模型风险的主要考量包括？

A.模型选择的适当性

B.模型参数设置的合理性

C.模型运算结果的准确性

D.模型对极端事件的捕捉能力

E.模型开发者的声誉

15.针对压力测试发现的风险缺口，银行可以采取的风险管理措施包括？

A.提高资本充足水平

B.优化资产组合结构

C.加强风险限额管理

D.提前制定应急预案

E.减少业务部门的创新积极性

三、简答题（本大题共4小题，每小题5分，共20分。）

16.简述银行进行压力测试需要遵守