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2025年银行信用风险资本配置专项测试试卷（含答案）

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（每题1分，共10分）

1.根据巴塞尔协议，银行持有的符合规定的非累积优先股属于哪种资本？（）

A.一级资本

B.二级资本

C.其他一级资本

D.超额资本

2.在信用风险内部评级法（IRB）中，用于计算风险加权资产的核心要素不包括？（）

A.违约概率（PD）

B.违约损失率（LGD）

C.资本附加（CapitalAdd-on）

D.资产负债率（Debt-to-AssetRatio）

3.对于标准法下的某些特定风险暴露（如主权风险暴露），巴塞尔协议规定了统一的固定风险权重，这体现了风险权重设定的（）原则。

A.行为原则

B.差异化原则

C.一致性原则

D.动态调整原则

4.银行内部根据各部门或业务条线的风险状况，将其产生的风险成本或资本需求进行分摊，这种做法属于资本配置的（）方面。

A.风险识别

B.风险计量

C.资本规划

D.资本分配

5.巴塞尔协议要求银行持有资本，以吸收非预期损失，这主要体现了资本的核心功能之一，即（）。

A.偿付功能

B.风险管理功能

C.吸收损失功能

D.监督控制功能

6.在进行信用风险资本配置时，需要考虑系统性风险因素，主要目的是（）。

A.降低单家银行的风险

B.防止风险传染，维护金融体系稳定

C.减少监管资本要求

D.提高银行盈利能力

7.压力测试结果通常会影响银行的（）。

A.资产负债表结构

B.利润水平

C.资本充足水平及资本规划

D.存款增长率

8.标准法对公司客户的风险权重划分主要依据（）。

A.客户的信用评级和担保情况

B.客户的行业属性和规模

C.银行自身的风险管理能力

D.宏观经济指标

9.以下哪项不属于银行信用风险资本配置应遵循的原则？（）

A.公平性原则

B.效益最大化原则

C.风险导向性原则

D.合规性原则

10.内部评级法（IRB）相比标准法，其主要优势在于（）。

A.计算更简单，易于实施

B.能更准确地反映不同客户的风险差异

C.对银行的风险管理水平要求较低

D.资本要求通常更低

二、判断题（每题1分，共10分）

1.一级资本通常包括普通股股本和资本公积。（）

2.违约损失率（LGD）是指发生违约时银行能够收回的资产价值占违约风险暴露（EAD）的比例。（）

3.标准法下，对高级别评级公司的风险暴露通常给予较低的风险权重（如1%），而对低级别评级公司的风险暴露则给予较高风险权重（如100%）。（）

4.资本配置仅仅是将计算出的总资本需求平均分配到各个业务条线。（）

5.逆周期资本缓冲要求银行在经济繁荣时增加资本，在经济衰退时可以使用这些资本吸收损失。（）

6.巴塞尔协议对操作风险资本要求采用与信用风险不同的方法，主要是标准法。（）

7.压力测试是银行进行资本规划的重要工具，有助于评估在极端不利情况下银行的资本充足水平。（）

8.内部评级法（IRB）要求银行对其所有信用风险暴露进行评级，并根据评级结果计算风险权重。（）

9.资本配置的最终目标是确保银行整体资本充足率满足监管要求。（）

10.银行可以使用二级资本来吸收任何类型的损失，包括操作风险损失和永久性损失。（）

三、简答题（每题5分，共15分）

1.简述银行信用风险资本配置的主要目标。

2.简述内部评级法（IRB）计算风险加权资产（RWA）的基本步骤。

3.简述压力测试在银行信用风险资本配置中的主要作用。

四、计算题（共10分）

假设某银行有两种公司贷款，具体信息如下：

*贷款A：风险暴露（EAD）为1亿元人民币，内部评级为BBB级，对应的违约概率（PD）为2%，违约损失率（LGD）为40%。假设该银行采用内部评级法（IRB），针对BBB级客户的1%风险权重调整因子（?）为0.15。

*贷款B：风险暴露（EAD）为5000万元人民币，内部评级为AAA级，对应的违约概率（PD）为0.1%，违约损失率（LGD）为20%。假设该银行采用内部评级法（IRB），针对AAA级客户的1%风险权重调整因子（?）为0