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随机偏微分方程的适定性与Galerkin逼近强收敛率的深度剖析

一、引言

1.1研究背景与意义

随机偏微分方程（SPDEs）作为概率论与偏微分方程交叉领域的核心内容，在现代科学与工程的众多领域中扮演着举足轻重的角色。其将随机过程融入偏微分方程，为刻画各类具有不确定性和随机因素的自然现象与实际问题提供了强大的数学工具。

在金融领域，随机偏微分方程被广泛应用于期权定价、风险管理等方面。资产价格的波动受到市场供求关系、宏观经济形势、政策变化等众多复杂且不确定因素的影响，运用随机偏微分方程构建的模型，如Black-Scholes模型及其拓展形式，能够更准确地描述资产价格的动态变化，为投资者制定合