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中国股市投资组合优化：策略、模型与实证研究

一、引言

1.1研究背景与意义

近年来，中国股市在经济发展中扮演着愈发关键的角色。随着中国经济的持续增长以及金融市场改革的不断深化，股市规模日益壮大，上市公司数量稳步增加，涵盖了众多行业和领域，为投资者提供了丰富的投资选择。同时，市场的交易活跃度也显著提升，吸引了大量的个人和机构投资者参与其中。

然而，中国股市也具有明显的高波动性和复杂性特征。股价常常受到宏观经济形势、政策调整、行业竞争格局变化以及投资者情绪等诸多因素的综合影响，导致市场走势难以准确预测，投资风险较高。在这样的市场环境下，如何有效地进行投资，成为了投资者面临的一大挑战。投资组合优化