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2025年金融风险管理师风险偏好声明设定与传导情景分析专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师风险偏好声明设定与传导情景分析

专题试卷及解析

2025年金融风险管理师风险偏好声明设定与传导情景分析专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、风险偏好声明（RAS）在金融机构风险管理框架中的核心作用是什么？

A、作为具体业务操作的执行指南

B、明确董事会可接受的风险类型和水平

C、替代内部审计和合规检查

D、直接决定每日交易限额

【答案】B

【解析】正确答案是B。风险偏好声明是董事会层面的战略性文件，用于界定机构

愿意承担的风险边界。A选项错误，RAS是战略文件而非操作指南；C选项错误，RAS

不能替代审计功能；D选项错误，交易限额由风险限额体系具体设定。知识点：风险偏

好治理层级。易错点：混淆战略性与操作性文件的区别。

2、在风险偏好传导机制中，最关键的中间环节是？

A、外部监管沟通

B、风险限额体系

C、员工培训计划

D、客户风险评级

【答案】B

【解析】正确答案是B。风险限额体系是将抽象的RAS转化为可执行指标的核心工

具。A选项是外部要求而非内部传导；C选项是辅助手段；D选项是应用场景之一。知

识点：风险偏好传导路径。易错点：忽视限额体系的枢纽作用。

3、情景分析在风险偏好设定中的主要目的是？

A、预测未来市场走势

B、评估极端情况下的风险承受能力

C、替代日常风险监控

D、计算历史波动率

【答案】B

【解析】正确答案是B。情景分析专门用于测试RAS在压力情景下的有效性。A选

项超出风险管理范畴；C选项错误，不能替代日常监控；D选项属于历史数据分析。知

识点：压力测试应用场景。易错点：混淆预测与测试功能。

4、风险偏好声明通常由哪个机构最终批准？

A、风险管理部

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B、监事会

C、董事会

D、高级管理层

【答案】C

【解析】正确答案是C。董事会承担最终决策责任。A选项是执行部门；B选项主

要履行监督职能；D选项负责具体实施。知识点：公司治理结构。易错点：混淆审批与

执行主体。

5、在风险偏好传导中，“自上而下”和”自下而上”的结合点通常是？

A、监管报告

B、风险限额调整

C、业务部门反馈

D、资本配置

【答案】B

【解析】正确答案是B。限额调整是战略与执行的关键接口。A选项是外部要求；C

选项是单向反馈；D选项是结果应用。知识点：双向传导机制。易错点：忽视动态调整

的重要性。

6、风险容忍度与风险偏好的主要区别在于？

A、适用时间范围不同

B、量化程度不同

C、监管要求不同

D、业务部门不同

【答案】B

【解析】正确答案是B。风险容忍度是风险偏好的量化表达。A选项时间范围可能

相同；C选项监管要求一致；D选项适用范围相同。知识点：风险偏好层级体系。易错

点：混淆定性描述与定量指标。

7、情景分析中，最不常用的情景类型是？

A、历史情景

B、假设情景

C、预测情景

D、混合情景

【答案】C

【解析】正确答案是C。预测情景超出风险管理范畴。A、B、D都是标准类型。知

识点：情景分析分类。易错点：混淆测试与预测目的。

8、风险偏好声明调整的频率通常为？

A、每日

2025年金融风险管理师风险偏好声明设定与传导情景分析专题试卷及解析3

B、每月

C、每年

D、按需

【答案】C

【解析】正确答案是C。年度审议是标准做法。A、B选项过于频繁；D选项缺乏制

度性。知识点：风险偏好生命周期管理。易错点：忽视稳定性要求。

9、在风险偏好传导失效时，首要排查的是？