2025年银行同业业务风险专项突破试卷（含答案）.docx

2025年银行同业业务风险专项突破试卷（含答案）

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（请将正确选项的字母填入括号内）

1.在银行同业业务中，因利率、汇率等市场价格波动导致资产价值或盈利能力发生变化的风险主要是？

A.信用风险

B.流动性风险

C.市场风险

D.操作风险

2.某银行向另一家银行出售一项债券，但未能在约定时间收到款项，这主要暴露了哪种风险？

A.交易对手信用风险

B.法律合规风险

C.市场风险

D.利率风险

3.银行因无法及时获得充足资金以满足负债支付或资产处置需求而造成损失或影响正常经营的风险是？

A.信用风险

B.流动性风险

C.市场风险

D.操作风险

4.因内部人员故意欺诈、盗窃或违反操作规程导致银行损失的风险属于？

A.信用风险

B.流动性风险

C.操作风险

D.法律合规风险

5.同业业务中，对单一交易对手或单一市场的过度依赖，可能放大银行损失的风险是？

A.集中度风险

B.情绪风险

C.法律风险

D.传染风险

6.以下哪项不属于银行同业业务常见的信用风险来源？

A.交易对手未能按时履约的可能性

B.市场价格突然大幅波动

C.交易对手资产质量恶化

D.内部控制系统失效

7.在进行同业存单投资时，投资者最关心的主要风险是？

A.系统操作风险

B.交易对手信用风险

C.操作风险

D.市场风险

8.银行使用金融衍生工具（如利率互换）来规避未来利率变动风险的策略属于？

A.风险规避

B.风险转移

C.风险承担

D.风险规避与转移相结合

9.因未能遵守相关法律法规、监管规定或行业标准而导致罚款、诉讼或声誉损失的风险是？

A.法律合规风险

B.声誉风险

C.操作风险

D.市场风险

10.随着金融科技（FinTech）在银行同业业务中的应用加深，带来的新型操作风险主要涉及？

A.交易对手信用风险增加

B.系统安全与数据隐私泄露

C.市场价格波动加剧

D.监管套利机会增多

二、判断题（请将“正确”或“错误”填入括号内）

1.同业业务的复杂性增加了风险管理的难度，但不会产生新的风险类型。（）

2.压力测试是银行管理流动性风险的重要工具之一。（）

3.同业业务中的法律合规风险主要来源于交易对手的选择和管理。（）

4.银行通过严格准入和持续监控来管理同业对手的信用风险。（）

5.市场风险通常可以通过设置止损点来完全消除。（）

6.操作风险与内部控制的完善程度密切相关。（）

7.集中度风险是信用风险的一种特殊形式。（）

8.利率市场化改革深化对银行同业业务的利率风险管理提出了更高要求。（）

9.同业业务的创新往往伴随着新的风险敞口和更复杂的风险管理挑战。（）

10.有效的风险对冲可以完全消除银行面临的市场风险。（）

三、简答题

1.简述银行同业业务中市场风险的主要特征。

2.银行应采取哪些主要措施来防范和化解同业业务中的信用风险？

3.解释什么是流动性风险，并列举同业业务中常见的流动性风险事件。

4.操作风险在同业业务中可能表现出哪些具体形式？如何加强内部控制以降低操作风险？

5.阐述银行在同业业务中管理法律合规风险的基本要求。

四、案例分析题

某商业银行近年来积极拓展同业业务，规模快速增长。业务主要包括购买同业存单、与证券公司开展债券承销包销合作、通过金融衍生品进行利率风险对冲等。近期，该行注意到市场利率波动加剧，部分同业对手出现经营波动，且自身持有的某些复杂衍生品头寸面临较大市场风险。同时，行内也发生了一起因交易员失误导致的未授权交易事件，虽未造成重大损失，但暴露了操作风险管理上的薄弱环节。

根据以上情况，请分析该银行在当前同业业务发展中可能面临的主要风险（至少包括三种），并针对这些风险提出具体的风险管理建议。

试卷答案

一、选择题

1.C

2.A

3.B

4.C

5.A

6.B

7.B

8.B

9.A

10.B

二、判断题

1.错误

2.正确

3.错误

4.正确

5.错误

6.正确

7.错误

8.正确

9.正确

10.错误

三、简答题

1.解析思路：首先明确市场风险定义（因价格波动