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2025年银行银行风险管理实务专项训练测试试卷（含答案）

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（请将正确选项的代表字母填入括号内）

1.根据巴塞尔协议，银行对单家公司的信用风险暴露不应超过该公司可抵押净资产的一定倍数，这体现了信用风险管理的（）原则。

A.持续监控

B.分散化

C.限制集中度

D.基于内部评级

2.以下哪种风险通常被认为是银行最核心、最古老的风险类型？

A.市场风险

B.操作风险

C.信用风险

D.流动性风险

3.在计算投资组合的VaR时，通常采用历史模拟法或蒙特卡洛模拟法，这两种方法都属于（）方法。

A.风险敏感性分析

B.风险价值（VaR）

C.损失分布（LD）

D.压力测试

4.操作风险事件是指由不完善或失败的内部程序、人员、系统或外部事件导致的直接或间接损失的风险。以下哪项不属于《巴塞尔协议III》定义的操作风险事件类别？

A.内部欺诈

B.外部欺诈

C.交易对手信用风险

D.系统失灵

5.流动性覆盖率（LCR）衡量的是银行在压力情景下，能够用于抵御短期资金流出、满足短期资金需求的优质流动性资产占净稳定资金流入的比例。LCR的核心目标是覆盖未来（）天的资金净流出。

A.7

B.14

C.30

D.90

6.银行通过购买信用违约互换（CDS）合约，为特定债券的违约风险提供保障，这种行为属于（）管理策略。

A.信用风险规避

B.信用风险转移

C.信用风险增加

D.信用风险补偿

7.压力测试是银行在特定假设条件下，评估其资产、负债、表外项目及资本对各类风险因素冲击的敏感性，以评估银行在不利情况下的损失吸收能力。压力测试的核心目的是（）。

A.计算VaR

B.识别潜在损失

C.监控风险限额

D.管理声誉风险

8.某银行发现其信息系统在应对大规模并发访问时出现延迟，导致交易处理失败，给客户带来损失。根据操作风险定义，这属于（）。

A.商业风险

B.人员风险

C.系统风险

D.外部事件风险

9.巴塞尔协议III引入的净稳定资金比率（NSFR）旨在确保银行拥有足够且持久的优质资金来源，以支持其长期业务发展。NSFR衡量的是银行（）与其（）之间的比率。

A.可用稳定资金；总资产

B.总负债；可用的稳定资金

C.可用的稳定资金；总资产减去流动性资产

D.总负债；可用的稳定资金减去非生息资产

10.声誉风险是指由于银行经营、管理或其他行为或外部事件等导致利益相关方对银行负面评价的风险。以下哪项行为最有可能引发银行的声誉风险？

A.存款利率上调

B.高管发生道德风险

C.宏观经济保持稳定

D.获得某项行业奖项

二、判断题（请将“正确”或“错误”填入括号内）

1.（）风险价值（VaR）衡量的是在给定置信水平下，投资组合在未来一定持有期内可能遭受的最大损失金额。

2.（）一旦银行确定了风险限额，就无需再进行持续的监控和调整。

3.（）内部欺诈和外部欺诈都属于操作风险，且通常被认为是最常见的操作风险损失类型。

4.（）流动性风险和信用风险一样，都是银行的核心风险之一，且两者往往相互关联。

5.（）压力测试的结果只需要用于满足监管报告要求，无需银行内部进行深入的情景分析和应对策略制定。

6.（）银行可以通过提高资产负债期限匹配度来降低流动性风险，但这样做可能会增加利率风险。

7.（）市场风险主要是指由于市场价格（利率、汇率、股价、商品价格等）的不利变动给银行造成损失的风险。

8.（）使用内部评级法（IRB）计量信用风险资本时，银行需要对其信用风险计量模型进行定期的独立验证。

9.（）操作风险的损失数据通常比信用风险和市場风险的损失数据更容易获取和标准化。

10.（）声誉风险通常难以量化，但一旦爆发，可能对银行的财务状况和经营产生严重影响。

三、简答题

1.简述银行风险管理的基本流程，并说明每个环节的核心内容。

2.什么是操作风险？请列举至少四种常见的操作风险事件类型。

3.解释什么是流动性风险？简述银行流动性风险管理的两个主要监管指标（LCR和NSFR）及其核心要求。

4.银行在管理信用风险时，可以采取哪些主要的缓释措施？

5.简