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中信期权考试核心题库及答案解析
一、基础概念题（单选）
下列关于期权到期日价值的表达式中，不正确的是（）
A.多头看涨期权到期日价值=Max（标的资产价格-行权价，0）
B.空头看涨期权到期日价值=-Max（行权价-标的资产价格，0）
C.多头看跌期权到期日价值=Max（行权价-标的资产价格，0）
D.空头看跌期权到期日价值=-Max（行权价-标的资产价格，0）
答案：B
解析：空头看涨期权的到期日价值与多头看涨期权相反，应为**-Max（标的资产价格-行权价，0）**。当标的资产价格超过行权价时，空方需向多方支付差额，产生亏损。
期权的日历价差组合
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