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2025年金融风险管理师操作风险案例分析方法专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师操作风险案例分析方法专题试卷及

解析

2025年金融风险管理师操作风险案例分析方法专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、某银行因交易员未经授权进行外汇衍生品交易，导致巨额亏损。此案例主要体

现了操作风险的哪个类别？

A、外部欺诈

B、就业实践和工作场所安全

C、客户、产品和业务活动

D、内部欺诈

【答案】D

【解析】正确答案是D。内部欺诈指员工故意欺骗、盗用资产或违反规章的行为，交

易员未经授权交易属于此类。A选项外部欺诈指第三方实施的欺诈行为；B选项涉及员

工健康、安全等问题；C选项主要关注产品设计不当或客户关系问题。知识点：操作风

险分类。易错点：将未经授权交易误认为业务活动风险。

2、在操作风险事件分析中，“根本原因分析”（RCA）的主要目的是什么？

A、计算损失金额

B、识别事件发生的深层原因

C、评估事件影响

D、制定应急计划

【答案】B

【解析】正确答案是B。RCA旨在通过系统化方法找出问题的根本原因而非表面症

状。A选项是损失数据收集阶段的工作；C选项是影响评估；D选项属于业务连续性管

理范畴。知识点：操作风险分析工具。易错点：混淆RCA与影响评估的目的。

3、某银行因系统升级失败导致ATM机瘫痪3小时，这属于操作风险中的哪种情

景？

A、人员风险

B、流程风险

C、系统风险

D、外部事件风险

【答案】C

【解析】正确答案是C。系统风险指IT系统故障、数据错误等技术问题导致的损

失。A选项涉及员工失误；B选项指业务流程缺陷；D选项包括自然灾害等外部因素。

知识点：操作风险四大类别。易错点：将技术问题误归为流程风险。

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4、操作风险损失数据收集（LDC）中，“实际损失”与”潜在损失”的主要区别是什么？

A、时间范围不同

B、是否已实际发生

C、计量方法不同

D、报告主体不同

【答案】B

【解析】正确答案是B。实际损失指已确认发生的损失，潜在损失是可能发生但尚

未实现的损失。A选项两者都可能涉及历史或未来数据；C选项计量方式可能相同；D

选项报告主体通常一致。知识点：损失数据类型。易错点：混淆”潜在”与”预期”概念。

5、在操作风险关键风险指标（KRI）设计中，“系统宕机时间”属于哪类指标？

A、滞后指标

B、先行指标

C、定性指标

D、混合指标

【答案】B

【解析】正确答案是B。系统宕机时间可提前预警潜在风险，属于先行指标。A选

项滞后指标反映已发生事件；C选项定性指标需主观判断；D选项混合指标需结合定量

定性分析。知识点：KRI分类。易错点：误将技术指标归为滞后型。

6、某银行因未及时更新反洗钱规则被监管处罚，这主要违反了操作风险管理的哪

个原则？

A、全面性原则

B、独立性原则

C、及时性原则

D、审慎性原则

【答案】C

【解析】正确答案是C。及时性要求风险控制措施与法规变化同步。A选项强调覆

盖所有风险点；B选项指风险管理部门的独立性；D选项关注风险容忍度设定。知识点：

操作风险管理原则。易错点：将合规问题误认为全面性缺失。

7、操作风险情景分析中，“压力测试”的主要作用是什么？

A、日常风险监控

B、评估极端情况下的承受能力

C、验证模型准确性

D、收集历史数据

【答案】B

2025年金融风险管理师操作风险案例分析方法专题试卷及解析3

【解析】正确答案是B。压力测试模拟极端但可能发生的情景，评估机构应对能力。

A选项属于常规监控；C选项是回溯测试目的；D选项是数据收集阶段工作。知识