2025年金融风险管理师CreditRisk+模型中频度与严重性分解专题试卷及解析.pdfVIP

2025年金融风险管理师CREDITRISK+模型中频度与严重性分解专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师CreditRisk+模型中频度与严重

性分解专题试卷及解析

2025年金融风险管理师CreditRisk+模型中频度与严重性分解专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在CreditRisk+模型中，频度与严重性分解的核心目的是什么？

A、简化违约概率的计算

B、将违约事件的发生频率与损失金额分开建模

C、提高模型的计算速度

D、减少输入数据的数量

【答案】B

【解析】正确答案是B。CreditRisk+模型通过频度与严重性分解，将违约事件的

发生频率（频度）与每次违约的损失金额（严重性）分开建模，从而更灵活地捕捉信

用风险的特征。A、C、D选项虽然与模型优化相关，但并非分解的核心目的。知识点：

CreditRisk+模型的基本原理。易错点：混淆模型优化的次要目的与核心目的。

2、在CreditRisk+模型中，频度通常用什么分布来描述？

A、正态分布

B、泊松分布

C、二项分布

D、均匀分布

【答案】B

【解析】正确答案是B。CreditRisk+模型假设违约事件的发生频率服从泊松分布，

这是模型的核心假设之一。A、C、D选项均为其他常见分布，但不适用于描述违约频

度。知识点：CreditRisk+模型的分布假设。易错点：混淆不同分布的适用场景。

3、严重性在CreditRisk+模型中通常指的是什么？

A、违约概率

B、违约损失率

C、违约暴露

D、违约相关性

【答案】B

【解析】正确答案是B。严重性通常指违约损失率（LGD），即违约发生时的实际

损失比例。A、C、D选项虽然与信用风险相关，但并非严重性的直接定义。知识点：

CreditRisk+模型中的关键参数。易错点：混淆严重性与其他信用风险参数。

4、在CreditRisk+模型中，频度与严重性分解的主要优势是什么？

A、减少模型复杂度

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B、提高模型的灵活性

C、降低计算成本

D、简化数据输入

【答案】B

【解析】正确答案是B。频度与严重性分解使模型能够更灵活地处理不同类型的信

用风险，例如不同行业或地区的违约特征。A、C、D选项虽然可能间接带来好处，但

并非主要优势。知识点：CreditRisk+模型的优势。易错点：混淆直接优势与间接影响。

5、在CreditRisk+模型中，频度与严重性分解后，如何计算整体损失分布？

A、直接相加

B、卷积运算

C、加权平均

D、回归分析

【答案】B

【解析】正确答案是B。通过卷积运算将频度分布与严重性分布结合，得到整体损

失分布。A、C、D选项均为其他数学方法，不适用于此场景。知识点：CreditRisk+模

型的计算方法。易错点：混淆不同数学运算的适用场景。

6、在CreditRisk+模型中，频度与严重性分解对数据的要求是什么？

A、仅需违约概率数据

B、仅需违约损失率数据

C、需同时具备违约概率和违约损失率数据

D、无需任何数据

【答案】C

【解析】正确答案是C。频度与严重性分解需要同时具备违约概率（PD）和违约损

失率（LGD）数据，才能分别建模。A、B、D选项均不完整或错误。知识点：CreditRisk+

模型的数据需求。易错点：忽略数据的完整性要求。

7、在CreditRisk+模型中，频度与严重性分解后，如何处理相关性？

A、通过频度分布引入

B、通过严重性分布引入

C、通过共同风险因子引入

D、无需处理相关性

【答案】C

【解析】正确答案是C。CreditRisk+模型通过引入共同风险因子（如宏观经济变量）

来处理违约相关性。A、B、D选项均未正确描述相关性的处理方式。知识点：CreditRisk+

模型的相关性处理。易错点：混淆相关性的引入方式。

8、在CreditRisk+模型中，频度与严重性分解后，如何优化模型参数？