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2025年金融风险管理师气候变化风险对信用组合模型的挑战与应用专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师气候变化风险对信用组合模型的挑

战与应用专题试卷及解析

2025年金融风险管理师气候变化风险对信用组合模型的挑战与应用专题试卷及解

析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在信用组合模型中，气候变化风险主要通过以下哪种途径影响借款人的违约概

率？

A、短期利率波动

B、物理风险和转型风险

C、市场流动性变化

D、汇率波动

【答案】B

【解析】正确答案是B。气候变化风险主要通过物理风险（如极端天气事件）和转

型风险（如政策调整、技术变革）影响借款人的违约概率。A、C、D选项虽然也是金融

风险因素，但与气候变化风险的直接关联性较弱。知识点：气候变化风险的传导机制。

易错点：容易将气候变化风险与其他传统金融风险混淆。

2、以下哪项是信用组合模型在应对气候变化风险时面临的主要挑战？

A、数据可得性不足

B、模型计算速度过快

C、风险因子过多

D、模型过于简单

【答案】A

【解析】正确答案是A。气候变化风险的数据（如长期气候预测、企业碳排放数据）

往往不可得或不完整，这是信用组合模型面临的主要挑战。B、C、D选项与实际情况

相反。知识点：信用组合模型的局限性。易错点：容易忽视数据问题的重要性。

3、在评估转型风险时，信用组合模型应重点关注哪个行业？

A、高科技行业

B、传统高碳行业

C、医疗行业

D、教育行业

【答案】B

【解析】正确答案是B。传统高碳行业（如煤炭、石油）受转型风险影响最大，信用

组合模型应重点关注。A、C、D行业受转型风险影响较小。知识点：转型风险的行业

分布。易错点：容易忽略行业差异。

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4、以下哪种方法最适合用于量化气候变化风险对信用组合的影响？

A、历史数据回归

B、情景分析

C、蒙特卡洛模拟

D、德尔菲法

【答案】B

【解析】正确答案是B。情景分析能够模拟不同气候变化情景下的信用风险变化，是

最适合的方法。A、C、D方法在气候变化风险量化中应用有限。知识点：气候变化风

险量化方法。易错点：容易过度依赖传统量化方法。

5、在信用组合模型中，物理风险主要通过以下哪种方式影响抵押品价值？

A、通货膨胀

B、自然灾害

C、利率变化

D、政策调整

【答案】B

【解析】正确答案是B。物理风险（如洪水、地震）会直接损害抵押品价值。A、C、

D选项与物理风险无关。知识点：物理风险的影响机制。易错点：容易混淆物理风险和

转型风险。

6、以下哪项是气候变化风险对信用组合模型的长期影响？

A、短期违约率上升

B、信用评级调整频率增加

C、模型参数稳定性下降

D、市场波动性增加

【答案】C

【解析】正确答案是C。气候变化风险具有长期性和不确定性，会导致模型参数稳

定性下降。A、B、D选项是短期影响。知识点：气候变化风险的长期性。易错点：容

易忽视长期影响。

7、在信用组合模型中，转型风险最可能通过以下哪种渠道影响企业信用？

A、供应链中断

B、碳定价政策

C、消费者偏好变化

D、技术革新

【答案】B

【解析】正确答案是B。碳定价政策是转型风险的核心渠道，直接影响企业成本和

信用。A、C、D选项虽然相关，但不是主要渠道。知识点：转型风险的传导渠道。易

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错点：容易混淆不同转型风险渠道。

8、以下哪项是信用组合模型在应对气候变化风险时的改进方向？

A、简化模型结构

B、增加气候风险因子

C、减少情景数量

D、降低数据要求

【答案】B

【解析】正确答案是B。增加气候风险因子是改进信用组合模型的关键方向。A、C、

D选项与改进方向相反。知识点：信用组合模型的改进。易错点：容易忽视气候风险因

子的作用。

9、在评估气候变化风险时，信用组合模型应优先考虑哪种数据？