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2025年特许金融分析师多重共线性问题专题试卷及解析1

2025年特许金融分析师多重共线性问题专题试卷及解析

2025年特许金融分析师多重共线性问题专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在多元回归分析中，当两个或多个自变量之间存在高度相关关系时，会导致什

么问题？

A、异方差性

B、多重共线性

C、自相关

D、随机误差项不服从正态分布

【答案】B

【解析】正确答案是B。多重共线性是指回归模型中自变量之间存在高度相关关系

的现象。A选项异方差性是指误差项的方差随自变量变化而变化；C选项自相关是指

误差项之间存在相关关系；D选项随机误差项不服从正态分布是假设检验的问题。知识

点：多重共线性的定义。易错点：容易将多重共线性与其他回归问题混淆。

2、下列哪项不是多重共线性的后果？

A、参数估计值方差增大

B、参数估计值不稳定

C、模型整体拟合优度下降

D、难以区分单个自变量的影响

【答案】C

【解析】正确答案是C。多重共线性不会影响模型的整体拟合优度（R²），但会使参

数估计值方差增大（A）、不稳定（B），难以区分单个自变量的影响（D）。知识点：多

重共线性的影响。易错点：误认为多重共线性会降低模型整体拟合效果。

3、检测多重共线性的最常用方法是？

A、DW检验

B、White检验

C、方差膨胀因子（VIF）

D、t检验

【答案】C

【解析】正确答案是C。方差膨胀因子（VIF）是检测多重共线性的常用指标，VIF10

通常认为存在严重多重共线性。A选项DW检验用于检测自相关；B选项White检验

用于检测异方差；D选项t检验用于参数显著性检验。知识点：多重共线性检测方法。

易错点：混淆各种检验方法的用途。

4、当存在严重多重共线性时，最直接的解决方法是？

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A、增加样本量

B、删除相关自变量

C、使用稳健标准误

D、进行变量变换

【答案】B

【解析】正确答案是B。删除相关自变量是解决多重共线性最直接的方法。A选项

增加样本量可能缓解但不能根本解决问题；C选项稳健标准误用于处理异方差；D选项

变量变换可能改变模型的经济含义。知识点：多重共线性处理方法。易错点：认为增加

样本量是最佳解决方案。

5、多重共线性对回归系数的影响主要体现在？

A、系数估计值有偏

B、系数估计值方差增大

C、系数估计值不满足一致性

D、系数估计值不满足渐近正态性

【答案】B

【解析】正确答案是B。多重共线性会使回归系数的方差增大，导致估计不稳定。A、

C、D选项描述的是模型设定错误或假设不满足时的后果。知识点：多重共线性对参数

估计的影响。易错点：混淆多重共线性与其他模型问题的后果。

6、在金融时间序列分析中，多重共线性常出现在哪种情况下？

A、高频数据

B、包含滞后变量的模型

C、非平稳序列

D、GARCH模型

【答案】B

【解析】正确答案是B。当模型包含多个滞后变量时，这些变量往往高度相关，容

易产生多重共线性。A选项高频数据主要涉及微观结构问题；C选项非平稳序列可能导

致伪回归；D选项GARCH模型用于处理波动率聚集。知识点：金融数据中的多重共

线性。易错点：忽视滞后变量间的相关性。

7、方差膨胀因子（VIF）的倒数衡量的是？

A、多重共线性程度

B、参数估计精度

C、模型拟合优度

D、误差项方差

【答案】B

【解析】正确答案是B。VIF的倒数（1/VIF）称为容忍度，衡量参数估计的精度，

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值越小表示多重共线性越严重。A选项多重共线性程度直接用VIF衡量；C选项模型

拟合优度用R²衡量；D选项误差项方差用