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2025年超星尔雅学习通《金融市场风险评估及控制》章节测试题库及答案解析

单位所属部门：________姓名：________考场号：________考生号：________

一、选择题

1.金融市场风险评估的首要步骤是（）

A.识别风险因素

B.评估风险程度

C.制定风险控制措施

D.监控风险变化

答案：A

解析：金融市场风险评估是一个系统性的过程，首先需要识别可能影响市场参与者的各种风险因素。只有明确了风险因素，才能进一步评估其可能性和影响程度，并制定相应的控制措施。因此，识别风险因素是风险评估的第一步。

2.以下哪种方法不属于定量风险评估方法（）

A.统计分析

B.模型模拟

C.情景分析

D.敏感性分析

答案：C

解析：定量风险评估方法主要依赖于数学和统计工具，通过对大量数据进行量化分析，从而评估风险的可能性和影响程度。统计分析、模型模拟和敏感性分析都属于定量方法。而情景分析虽然可以提供风险情景的描述，但其分析过程更多依赖于定性判断和假设，因此属于定性方法。

3.金融市场风险控制措施中最基本的是（）

A.风险转移

B.风险规避

C.风险自留

D.风险降低

答案：B

解析：风险控制措施主要包括风险规避、风险降低、风险转移和风险自留。风险规避是指通过避免参与某些具有潜在风险的活动来消除风险，这是最基本的风险控制措施。风险降低是通过采取措施减少风险发生的可能性或减轻其影响。风险转移是将风险转移给第三方，如通过保险或合同。风险自留是指自己承担风险。

4.以下哪种指标通常用于衡量市场风险（）

A.久期

B.资产负债率

C.贝塔系数

D.流动比率

答案：C

解析：市场风险是指由于市场价格波动导致的损失风险。贝塔系数是衡量股票或投资组合对市场整体波动敏感性的指标，常用于衡量市场风险。久期主要用于衡量固定收益证券价格对利率变化的敏感度。资产负债率和流动比率主要用于衡量企业的财务状况和偿债能力。

5.以下哪种金融工具通常用于风险转移（）

A.期货合约

B.期权合约

C.互换合约

D.远期合约

答案：B

解析：金融工具在风险管理中的应用主要包括风险规避、风险降低、风险转移和风险自留。期权合约是一种常见的风险转移工具，它赋予持有人在特定时间以特定价格买入或卖出某种资产的权利，而不是义务。通过购买期权，投资者可以锁定成本或收益，从而转移部分市场风险。期货合约、互换合约和远期合约虽然也可以用于风险管理，但它们更多是用于风险降低或投机目的。

6.金融市场风险评估中的“压力测试”是指（）

A.在正常市场条件下测试投资组合的表现

B.在极端市场条件下测试投资组合的表现

C.在历史市场条件下测试投资组合的表现

D.在模拟市场条件下测试投资组合的表现

答案：B

解析：压力测试是一种风险管理技术，用于评估投资组合在极端市场条件下的表现。它通过模拟极端但可能的市场情景，如极端波动性、大幅下跌等，来测试投资组合的损失程度和应对能力。这种测试有助于金融机构识别潜在的风险点，并制定相应的风险控制措施。

7.以下哪种方法不属于定性风险评估方法（）

A.专家调查

B.情景分析

C.风险矩阵

D.敏感性分析

答案：D

解析：定性风险评估方法主要依赖于主观判断和经验，通过对风险因素的性质、可能性和影响程度进行定性描述和分析，从而评估风险。专家调查、情景分析和风险矩阵都属于定性方法。而敏感性分析虽然可以提供风险因素变化对结果的影响，但其分析过程更多依赖于定量计算，因此属于定量方法。

8.金融市场风险控制中的“对冲”是指（）

A.增加投资以获取更高收益

B.减少投资以避免损失

C.同时进行两笔方向相反的交易以抵消风险

D.将所有资金投入单一资产

答案：C

解析：对冲是一种风险控制策略，通过同时进行两笔方向相反的交易来抵消风险。例如，一个投资者持有某种股票，担心股价下跌，可以同时卖出该股票的期货合约。如果股价下跌，现货市场的损失可以由期货市场的盈利来弥补，从而实现对冲。增加投资以获取更高收益是对冲的相反操作。减少投资以避免损失是一种风险规避策略。将所有资金投入单一资产是一种集中投资策略，会增加风险而不是控制风险。

9.金融市场风险评估中的“敏感性分析”是指（）

A.分析多个风险因素对投资组合的综合影响

B.分析单个风险因素对投资组合的影响程度

C.分析市场整体对投资组合的影响

D.分析历史市场数据对投资组合的影响

答案：B

解析：敏感性分析是一种定量分析方法，用于评估单个风险因素对投资组合的影响程度。通过改变单个风险因素的值，观察其对投资组合表现（如收益、风险等）的影响，从而识别关键风险因素。分析多个风险因素对投资组合的综合影响属于综合风险分析。分析市场整体对投资组合的影响