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2025年超星尔雅学习通《计量经济学》章节测试题库及答案解析

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一、选择题

1.计量经济学的研究对象主要是（）

A.抽象的数学模型

B.经济现象之间的数量关系

C.经济理论推导

D.政策制定过程

答案：B

解析：计量经济学是应用统计学方法研究经济现象数量关系的一门学科，其核心在于建立经济模型并估计模型参数，从而揭示变量之间的相互关系。抽象的数学模型是工具，经济理论推导是基础，政策制定过程是应用领域，但研究对象本质上是经济现象之间的数量关系。

2.在计量经济学中，用来衡量变量之间相关程度的指标是（）

A.回归系数

B.相关系数

C.方差

D.偏导数

答案：B

解析：相关系数是衡量两个变量线性相关程度的指标，取值范围在-1到1之间。回归系数表示自变量对因变量的影响程度，方差衡量数据的离散程度，偏导数描述函数在某一点的变化率。在计量经济学中，相关系数常用于初步判断变量间是否存在关系。

3.最小二乘法估计的基本思想是（）

A.使残差平方和最小

B.使回归直线通过所有数据点

C.使自变量与因变量的关系最密切

D.使预测值与实际值完全一致

答案：A

解析：最小二乘法通过最小化残差平方和来估计模型参数，即寻找一组参数使得观测值与模型预测值之间的差异平方和最小。这是线性回归中最常用的估计方法，其核心在于最小化误差的平方和。

4.在计量经济学模型中，随机误差项的主要作用是（）

A.解释自变量的变化

B.补充模型未能考虑的因素

C.使模型更复杂

D.增加模型的自由度

答案：B

解析：随机误差项代表模型中未包含但实际存在的影响因素，它吸收了所有未被解释的随机扰动。误差项的存在使模型能够反映现实世界的随机性，避免将随机因素误认为系统关系。它是使模型能够拟合数据的关键。

5.多重共线性是指（）

A.自变量之间存在高度线性关系

B.因变量与自变量之间存在非线性关系

C.模型参数估计不准确

D.随机误差项存在异方差

答案：A

解析：多重共线性是指模型中两个或多个自变量之间存在高度线性相关关系，这会导致参数估计不稳定且难以解释各个自变量的独立影响。它是计量经济学建模中需要特别注意的问题，但不会直接导致参数不准确或异方差。

6.在进行模型检验时，通常使用F检验来（）

A.检验系数的显著性

B.检验模型的拟合优度

C.检验自变量间的共线性

D.检验随机误差项的独立性

答案：B

解析：F检验主要用于检验整个回归模型的显著性，即判断所有自变量联合起来是否对因变量有显著的线性影响。它比较模型的整体解释力与没有自变量的情况，因此用于检验模型的拟合优度。系数显著性通常用t检验，共线性用方差膨胀因子(VIF)等，独立性用Durbin-Watson检验等。

7.当计量经济学模型的残差出现异方差时，可能的原因是（）

A.模型遗漏了重要变量

B.自变量之间存在共线性

C.随机误差项受某些因素影响而变化

D.模型参数估计不准确

答案：C

解析：异方差是指随机误差项的方差不是常数，而是随着自变量的变化而变化。这通常意味着误差项受某些未包含在模型中的因素影响，导致波动性随特定条件而变化。遗漏变量、共线性或参数不准确可能导致异方差，但最直接的原因是误差项本身的变化模式。

8.在时间序列数据分析中，单位根检验主要用于（）

A.检验变量间的协整关系

B.检验序列的平稳性

C.检验模型的拟合优度

D.检验自变量间的共线性

答案：B

解析：单位根检验（如ADF检验）用于判断时间序列数据是否具有单位根，即是否是非平稳的。非平稳序列通常需要差分处理才能用于回归分析，而平稳序列可以直接使用。协整检验（如Engle-Granger或Johansen检验）用于检验非平稳序列间是否存在长期均衡关系，模型拟合优度用R方等指标衡量，共线性检验与时间序列特性无关。

9.在面板数据分析中，固定效应模型适用于（）

A.变量间存在显著个体差异的情况

B.变量间不存在显著个体差异的情况

C.时间序列数据

D.空间数据

答案：A

解析：固定效应模型考虑了个体（如地区、公司）的不可观测差异，假设这些差异是固定的，并通过控制这些差异来估计参数。当不同个体存在显著差异且这些差异与自变量相关时，固定效应模型更合适。随机效应模型则假设个体差异是随机的。它主要用于截面数据或混合截面时间序列数据，不适用于纯时间序列或空间数据。

10.修改计量经济学中的内生性问题主要源于（）

A.模型设定错误

B.随机误差项与自变量相关

C.样本量不足

D.测量误差

答案：B

解析：内生性是指模型中的解释变量与随机误差项相关，导致参数估计有偏且不一致。这通常