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2025年金融风险管理师巴塞尔协议二与操作风险损失分布专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师巴塞尔协议二与操作风险损失分布

专题试卷及解析

2025年金融风险管理师巴塞尔协议二与操作风险损失分布专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在巴塞尔协议二框架下，操作风险资本计量的高级计量法（AMA）中，损失分

布法（LDA）的核心特征是什么？

A、使用固定比例计算资本要求

B、基于历史损失数据拟合损失频率和严重性分布

C、仅考虑内部损失数据

D、忽略外部数据的影响

【答案】B

【解析】正确答案是B。损失分布法（LDA）的核心是通过统计模型拟合操作风险

损失的频率分布和严重性分布，从而计算风险资本。A选项错误，固定比例是基本指标

法（BIA）的特征；C选项错误，LDA通常结合内部和外部数据；D选项错误，外部数

据是LDA的重要补充。知识点：LDA的建模原理。易错点：混淆LDA与其他计量方

法（如BIA、STA）的特征。

2、巴塞尔协议二对操作风险损失事件的分类中，“客户、产品和业务活动”类别不包

括以下哪项？

A、不当销售行为

B、洗钱

C、系统故障

D、违反客户隐私

【答案】C

【解析】正确答案是C。系统故障属于“内部流程、人员和系统”类别，而A、B、D均

属于“客户、产品和业务活动”类别。知识点：巴塞尔协议二操作风险损失事件分类。易

错点：混淆不同事件类别的具体内容。

3、在损失分布法（LDA）中，用于拟合操作风险损失严重性分布的常用概率分布

是？

A、泊松分布

B、对数正态分布

C、二项分布

D、均匀分布

【答案】B

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【解析】正确答案是B。对数正态分布因其右偏特性，常用于拟合操作风险的损失

严重性。A和C选项用于拟合损失频率；D选项均匀分布不适用于操作风险建模。知

识点：LDA中频率和严重性分布的选择。易错点：混淆频率分布和严重性分布的适用

模型。

4、巴塞尔协议二要求银行在使用高级计量法（AMA）时，必须满足的最低标准不

包括？

A、至少5年的内部损失数据

B、独立的操作风险管理部门

C、使用外部数据作为补充

D、完全依赖监管机构提供的模型

【答案】D

【解析】正确答案是D。巴塞尔协议二允许银行自行开发模型，但需满足监管要求，

而非完全依赖监管模型。A、B、C均为AMA的最低标准。知识点：AMA的实施要求。

易错点：误认为监管机构会提供统一模型。

5、操作风险损失数据收集（LDC）过程中，以下哪项不属于损失事件的“阈值”设定

原则？

A、阈值应足够低以捕捉大部分损失

B、阈值应固定不变

C、阈值需考虑业务规模和复杂性

D、阈值应定期审查和调整

【答案】B

【解析】正确答案是B。阈值应根据业务变化动态调整，而非固定不变。A、C、D

均为合理的阈值设定原则。知识点：操作风险损失数据收集的阈值管理。易错点：忽视

阈值的动态调整需求。

6、在巴塞尔协议二框架下，操作风险资本计量的标准法（STA）中，各业务线的资

本要求是基于？

A、固定比例

B、风险暴露指标（如总收入）

C、历史损失数据

D、外部评级

【答案】B

【解析】正确答案是B。标准法使用各业务线的总收入作为风险暴露指标，乘以固

定系数计算资本要求。A选项是基本指标法；C选项是高级计量法；D选项与操作风险

无关。知识点：标准法的计量逻辑。易错点：混淆标准法与基本指标法的差异。

7、损失分布法（LDA）中，用于拟合操作风险损失频率分布的常用概率分布是？

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A、对数正态分布

B、帕累托分布

C、泊松分布

D、伽马分布