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2025年金融风险管理师操作风险系统失效案例专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师操作风险系统失效案例专题试卷及

解析

2025年金融风险管理师操作风险系统失效案例专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、某银行因核心交易系统在市场剧烈波动时发生宕机，导致无法执行客户交易指

令，造成重大经济损失。这主要体现了操作风险中的哪一类风险事件？

A、外部欺诈

B、就业实践和工作场所安全

C、客户、产品和业务活动

D、系统执行、交割和流程管理

【答案】D

【解析】正确答案是D。系统执行、交割和流程管理风险事件涵盖了因交易系统故

障、失灵或性能不足导致的损失。题干描述的核心交易系统宕机属于典型的系统失效。

A选项外部欺诈指来自第三方的欺诈行为；B选项涉及员工劳动关系和职场安全；C选

项涉及产品设计不当或客户纠纷，均与题干描述的系统技术问题不符。知识点：巴塞尔

协议对操作风险事件的分类。易错点：容易将系统失效归为技术风险而忽略其在操作风

险框架下的归属。

2、2012年骑士资本因部署新交易软件时出现严重技术故障，在45分钟内导致公

司损失约4.4亿美元。该案例最根本的操作风险成因是？

A、员工无意识失误

B、内部欺诈

C、流程控制失效

D、系统设计与变更管理缺陷

【答案】D

【解析】正确答案是D。该事件的根本原因在于新软件系统的设计存在缺陷，且在

部署前的测试和变更管理流程中未能发现和修复这些问题，属于系统层面的深层次问

题。A选项员工无意识失误通常指操作层面的偶然错误，但此事件是系统性问题；B选

项内部欺诈不适用；C选项流程控制失效是结果而非根本原因，流程失效的背后是系统

本身的缺陷。知识点：操作风险损失事件的原因分析。易错点：容易将表面现象（流程

失控）误判为根本原因，而忽略了更深层次的技术根源。

3、为防范类似骑士资本的系统失效事件，金融机构应优先采取的控制措施是？

A、加强对交易员的道德风险教育

B、实施严格的系统变更管理和全面测试

C、购买更多的操作风险保险

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D、限制高频交易策略的使用

【答案】B

【解析】正确答案是B。骑士资本事件的直接导火索是系统变更和部署过程中的问

题，因此，建立并严格执行系统变更管理流程，包括充分的开发、测试、验证和回滚计

划，是防范此类事件最直接、最有效的措施。A选项针对的是人员道德风险，与本案无

关；C选项保险是风险转移手段，不能预防事件发生；D选项限制高频交易是一种业务

策略调整，虽然可能降低风险敞口，但并未解决系统本身的安全性问题。知识点：操作

风险的控制措施（RCSA）。易错点：混淆风险预防、缓释和转移措施，未能针对事件根

源选择最优控制手段。

4、某银行的风险数据加总（RiskDataAggregation,RDA）系统因数据接口不兼容，

无法准确汇总全行信用风险敞口，导致资本充足率计算错误。这主要违反了有效风险数

据加总原则中的哪一项？

A、准确性与完整性

B、及时性

C、适应性

D、可追溯性

【答案】A

【解析】正确答案是A。准确性与完整性原则要求风险数据能够被准确、完整地记

录和加总。数据接口不兼容导致部分数据无法汇总，直接违反了这一原则。B选项及时

性强调数据获取的速度；C选项适应性指系统能适应业务变化；D选项可追溯性指数据

来源可被追溯，均不是此案例的核心问题。知识点：有效风险数据加总和风险报告原则

（BCBS239）。易错点：对BCBS239各项原则的具体内涵理解不清，容易将技术问题

与原则要求对应错误。

5、操作风险资本计量方法中，哪种方法对金融机构内部数据的质量和系统支持要

求最高？

A、基本指标法

B、标准法

C、替代标准法

D、高级计量法（AMA）

【答案】D

【解析】正确答案是D。高级计量法（AMA）允许银行使用内部模型来计算操作风

险资本，但其前提是