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2025年银行流动性压力测试专项训练试卷（含答案）

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（每题2分，共20分）

1.以下哪项不属于银行流动性风险的主要来源？

A.存款人集中提取存款

B.金融市场流动性紧缩

C.银行内部模型风险

D.资产无法按预期变现

2.流动性覆盖率（LCR）衡量的是银行在压力情景下，能够覆盖其短期资金缺口的______。

A.流动资产总额

B.无需动用现金资产即可获取的资金

C.高质量流动性资产占全部负债的比重

D.可以快速变现的资产占总资产的比例

3.以下哪种压力测试方法更侧重于评估银行在极端市场条件下负债端的稳定性？

A.现金流压力测试

B.灵敏度测试

C.情景压力测试

D.VaR分析

4.巴塞尔协议III引入的净稳定资金比率（NSFR）旨在衡量银行______。

A.短期流动性应付能力

B.长期资金来源的稳定性及其与流动性需求的匹配程度

C.应对突发性资金流失的能力

D.流动资产周转效率

5.“无现金资产”（Cash-in-Place）在流动性压力测试中通常指______。

A.银行持有的库存现金

B.银行可快速变现的优质资产

C.银行承诺在未来特定条件下可获得的资金支持

D.银行持有的长期限国债

6.在设计压力情景时，银行通常需要考虑______。

A.历史市场数据的最大波动幅度

B.监管机构规定的最低流动性指标要求

C.可能导致资金流出或资产价值下降的各种不利事件

D.客户的信用评级变化

7.以下哪项指标反映了银行核心存款占总存款的比重？

A.流动性覆盖率（LCR）

B.核心负债比率（CIR）

C.净稳定资金比率（NSFR）

D.资本充足率（CAR）

8.流动性压力测试报告通常需要包含的内容不包含______。

A.测试所采用的方法和假设

B.测试结果以及对银行流动性状况的评估

C.银行现有的流动性风险管理和应急预案

D.对竞争对手流动性状况的详细比较分析

9.当银行面临流动性压力时，以下哪种行为不属于常见的应对措施？

A.减少资产配置中低流动性资产的比例

B.向中央银行申请流动性支持

C.提高贷款利率以吸引存款

D.出售少量非核心资产

10.压力测试的有效性取决于多个因素，以下哪项不是关键因素？

A.压力情景的合理性和前瞻性

B.测试模型的复杂程度

C.测试结果的可用性

D.测试过程中参与部门的有效沟通

二、判断题（每题1.5分，共15分）

1.流动性风险和信用风险、市场风险一样，属于银行面临的三大核心风险之一。（）

2.流动性覆盖率（LCR）要求银行的高质量流动性资产能够覆盖其30天内的净资金流出量。（）

3.情景压力测试是指对银行在单一不利因素影响下的流动性状况进行分析。（）

4.净稳定资金比率（NSFR）越高，表明银行的长期资金来源越能够支持其稳定的业务发展。（）

5.无需动用现金资产（Cash-in-Place）即可覆盖的压力情景下的净资金流出，是计算流动性覆盖率（LCR）的分母。（）

6.压力测试只能预测极端不利情况下的流动性风险，对正常情况下的风险管理没有帮助。（）

7.银行可以通过增加短期融资比例来满足流动性监管要求，这种做法没有风险。（）

8.流动性风险管理的目标是在不牺牲过多盈利能力的前提下，确保银行能够随时满足其资金需求。（）

9.内部模型在流动性压力测试中可以完全替代监管机构提供的标准方法。（）

10.压力测试的结果应该直接用于制定具体的流动性风险应急预案。（）

三、填空题（每题1.5分，共15分）

1.银行流动性风险管理的基本原则包括___、___和___。

2.在进行流动性压力测试时，需要充分考虑___和___两个维度。

3.流动性覆盖率（LCR）衡量的是银行的高质量流动性资产与___的比值。

4.除了LCR和NSFR，监管机构还可能要求银行披露其___，以反映其负债的稳定性。

5.设计压力情景时，应基于对宏观经济、___、___等多方面因素的分析。

6.银行可以通过加强___管理、优化___结构等方式来提升流动性风险抵御能力。

7.压力测试报告应定期向___和___进行汇报。

8.应对流动