2025年金融风险管理师流动性风险管理与资本管理的协同策略专题试卷及解析.pdfVIP

2025年金融风险管理师流动性风险管理与资本管理的协同策略专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师流动性风险管理与资本管理的协同

策略专题试卷及解析

2025年金融风险管理师流动性风险管理与资本管理的协同策略专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在流动性风险管理与资本管理的协同策略中，以下哪项最能体现两者之间的正

向联动效应？

A、资本充足率提高导致流动性覆盖率下降

B、优质流动性资产储备增加提升机构抗风险能力

C、资本补充计划与流动性压力测试完全独立

D、资本缓冲与流动性储备呈完全负相关关系

【答案】B

【解析】正确答案是B。优质流动性资产储备增加既能提升流动性风险管理水平，又

能增强资本充足性，体现协同效应。知识点：流动性风险与资本管理的联动机制。易错

点：A选项看似合理但实际错误，因为资本充足率提高应与流动性指标改善同步。

2、根据巴塞尔协议III，以下哪项不属于流动性风险监管的核心指标？

A、流动性覆盖率（LCR）

B、净稳定资金比率（NSFR）

C、资本充足率（CAR）

D、优质流动性资产充足率（HQLAAR）

【答案】C

【解析】正确答案是C。资本充足率属于资本管理范畴，不是流动性风险监管指标。

知识点：流动性风险监管指标体系。易错点：考生容易混淆流动性指标与资本指标。

3、在流动性危机情景下，银行最应优先采取的资本管理措施是？

A、大规模发放股利

B、启动应急资本补充计划

C、减少风险资产配置

D、提高杠杆率

【答案】B

【解析】正确答案是B。应急资本补充能同时增强资本实力和市场信心。知识点：危

机情景下的资本管理策略。易错点：A选项明显错误但可能被误选。

4、以下哪项最准确描述了流动性风险与信用风险的传导机制？

A、流动性危机直接导致信用评级下调

B、信用风险事件引发流动性紧缩

C、两者完全独立无关联

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D、流动性风险总是由信用风险引发

【答案】B

【解析】正确答案是B。信用事件会触发融资困难，形成风险传导。知识点：风险

传导机制。易错点：D选项过于绝对化。

5、在压力测试中，流动性风险与资本管理的协同情景设计应重点关注？

A、单一市场因素冲击

B、跨市场风险传染效应

C、仅考虑历史数据

D、忽略极端情景

【答案】B

【解析】正确答案是B。跨市场传染能真实反映风险联动。知识点：压力测试情景

设计。易错点：A选项范围过窄。

6、以下哪项不属于流动性风险与资本管理的协同治理架构要素？

A、风险管理委员会统一决策

B、流动性管理部门独立运作

C、资本规划与流动性规划整合

D、高管层定期评估协同效果

【答案】B

【解析】正确答案是B。独立运作违背协同原则。知识点：风险管理治理架构。易

错点：B选项看似合理但实际错误。

7、在流动性覆盖率计算中，以下哪项资产不能计入优质流动性资产？

A、国债

B、高评级公司债

C、股票

D、央行票据

【答案】C

【解析】正确答案是C。股票流动性波动大不符合标准。知识点：HQLA认定标准。

易错点：B选项可能被误认为不合格。

8、资本管理对流动性风险的主要缓释作用体现在？

A、提供融资担保

B、增强市场信心

C、直接增加现金储备

D、降低存款成本

【答案】B

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【解析】正确答案是B。资本实力是市场信心的基础。知识点：资本的风险缓释功

能。易错点：A选项混淆了资本与担保的概念。

9、以下哪项最符合流动性风险与资本管理的协同优化目标？

A、最大化短期利润

B、最小化监管成本