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2025年金融风险管理师信用风险模型治理与审计专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师信用风险模型治理与审计专题试卷

及解析

2025年金融风险管理师信用风险模型治理与审计专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在信用风险模型治理中，模型验证的核心目标是什么？

A、确保模型预测结果与实际结果完全一致

B、评估模型在理论、假设和实施方面的合理性和稳健性

C、最大化模型的盈利能力

D、简化模型结构以降低计算成本

【答案】B

【解析】正确答案是B。模型验证的核心目标是全面评估模型的理论基础、假设前

提、数据质量和实施过程的合理性与稳健性，确保模型能够可靠地支持风险管理决策。

选项A错误，因为模型预测不可能与实际结果完全一致，关键在于可接受的误差范围。

选项C错误，模型治理的首要目标是风险控制而非盈利。选项D错误，简化模型可能

牺牲准确性，治理需平衡复杂性与可解释性。知识点：模型验证三要素（概念健全性、

实施稳健性、结果合理性）。易错点：将验证目标等同于预测精度。

2、信用风险模型审计中，“影子测试”（ShadowTesting）的主要目的是什么？

A、替代现有模型进行日常风险计量

B、比较新旧模型在相同数据集上的表现差异

C、验证模型输入数据的完整性

D、评估模型开发团队的合规性

【答案】B

【解析】正确答案是B。影子测试是通过并行运行新旧模型或替代模型，比较其输

出结果以评估模型变更的影响或验证现有模型的稳健性。选项A错误，影子测试不替

代生产模型。选项C错误，数据完整性验证属于数据治理范畴。选项D错误，团队合

规性属于管理审计内容。知识点：模型验证技术（影子测试、基准测试、回溯测试）。易

错点：混淆影子测试与基准测试的应用场景。

3、根据巴塞尔协议，信用风险模型治理中”模型风险”的定义是什么？

A、模型因市场波动导致的预测偏差

B、模型使用不当或模型本身缺陷造成的潜在损失

C、模型开发成本超支的风险

D、模型被竞争对手复制的风险

【答案】B

2025年金融风险管理师信用风险模型治理与审计专题试卷及解析2

【解析】正确答案是B。模型风险特指因模型设计缺陷、实施错误或使用不当导致

的决策失误和潜在损失。选项A属于市场风险，选项C属于项目管理风险，选项D属

于商业风险。知识点：模型风险三来源（模型假设错误、实施错误、使用错误）。易错

点：将模型风险与模型所管理的风险混淆。

4、信用风险模型审计中，“样本外测试”（OutofSampleTesting）的关键作用是什么？

A、验证模型在训练数据上的拟合优度

B、评估模型对未参与训练的新数据的预测能力

C、检查模型是否符合监管资本要求

D、优化模型计算效率

【答案】B

【解析】正确答案是B。样本外测试通过使用独立于训练集的数据验证模型的泛化

能力，是防止过拟合的关键手段。选项A属于样本内测试，选项C属于资本验证，选

项D属于性能优化。知识点：模型验证三方法（样本内测试、样本外测试、交叉验证）。

易错点：忽视样本外测试对模型稳健性的重要性。

5、在信用风险模型治理框架中，“模型所有者”（ModelOwner）的主要职责是什么？

A、独立验证模型性能

B、承担模型全生命周期的管理责任

C、提供模型开发所需的IT基础设施

D、审批模型的最终上线

【答案】B

【解析】正确答案是B。模型所有者需对模型从开发到退役的全生命周期负责，包

括风险监控、文档维护和决策支持。选项A属于验证团队职责，选项C属于IT部门

职责，选项D通常由模型风险管理委员会负责。知识点：模型治理三道防线（业务部

门、风险管理部门、内部审计）。易错点：混淆模型所有者与开发者的职责边界。

6、信用风险模型审计中，“敏感性分析”（SensitivityAnalysis）主要用于评估什么？

A、模型输入数据的时间序列稳定性

B、模型输出对关键假设或参数变