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2025年金融风险管理师情景分析在战略规划与资本规划中的应用专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师情景分析在战略规划与资本规划中

的应用专题试卷及解析

2025年金融风险管理师情景分析在战略规划与资本规划中的应用专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在金融机构的战略规划过程中，情景分析主要用于评估哪种类型的风险？

A、操作风险

B、市场风险

C、战略风险

D、信用风险

【答案】C

【解析】正确答案是C。情景分析在战略规划中主要用于评估战略风险，即因战略

决策失误或外部环境变化导致的机构长期目标无法实现的风险。A、B、D选项虽然也

是金融机构面临的重要风险，但情景分析在战略规划中的核心应用是评估战略层面的

风险。知识点：情景分析在战略规划中的应用。易错点：容易混淆情景分析在不同风险

管理领域的应用范围。

2、在资本规划中，压力测试与情景分析的主要区别是什么？

A、压力测试关注单一风险因子，情景分析关注多重风险因子

B、压力测试是定量的，情景分析是定性的

C、压力测试用于日常管理，情景分析用于战略规划

D、压力测试由监管要求，情景分析由内部需求

【答案】A

【解析】正确答案是A。压力测试通常关注单一风险因子的极端变化，而情景分析

则考虑多重风险因子的综合影响。B选项错误，两者都是定量工具；C选项错误，两者

都可用于不同层级的管理；D选项错误，两者都可能被监管要求或内部需求驱动。知识

点：压力测试与情景分析的区别。易错点：容易将两者的应用范围和性质混淆。

3、在情景分析中，“反向压力测试”的主要目的是什么？

A、测试机构在极端市场条件下的生存能力

B、识别导致机构破产的关键风险因素

C、评估日常运营中的风险暴露

D、验证风险模型的准确性

【答案】B

【解析】正确答案是B。反向压力测试通过设定机构破产的极端结果，反向推导导

致该结果的关键风险因素，帮助机构识别潜在脆弱性。A选项是传统压力测试的目的；

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C选项属于日常风险管理；D选项是模型验证的范畴。知识点：反向压力测试的定义与

目的。易错点：容易混淆反向压力测试与传统压力测试的目标。

4、在资本规划中，情景分析对内部资本充足评估程序（ICAAP）的主要贡献是什

么？

A、确定最低资本要求

B、评估资本充足性在多种情景下的表现

C、计算风险加权资产

D、满足监管报告要求

【答案】B

【解析】正确答案是B。情景分析帮助机构评估在不同经济情景下资本充足性的表

现，是ICAAP的重要组成部分。A选项是监管资本要求；C选项是风险计量；D选项

是合规性工作。知识点：情景分析在ICAAP中的作用。易错点：容易混淆情景分析与

监管资本计算的关系。

5、在战略规划中，情景分析最常用于评估哪种外部环境变化？

A、技术革新

B、市场竞争格局

C、宏观经济波动

D、监管政策调整

【答案】C

【解析】正确答案是C。情景分析在战略规划中最常用于评估宏观经济波动对机构

长期发展的影响，如GDP增长率、利率变化等。A、B、D选项虽然重要，但通常通过

其他专项分析工具评估。知识点：情景分析在战略规划中的应用场景。易错点：容易忽

略情景分析在宏观环境评估中的核心地位。

6、在资本规划中，“基准情景”通常基于什么假设？

A、最乐观的市场预期

B、最悲观的市场预期

C、监管要求的保守假设

D、当前市场共识或历史趋势

【答案】D

【解析】正确答案是D。基准情景通常基于当前市场共识或历史趋势，作为比较其

他情景的参照系。A、B选项属于极端情景；C选项属于监管情景。知识点：基准情景

的定义与设定。易错点：容易混淆基准情景与极端情景的设定依据。

7、情景分析在战略规划中帮助机构应对哪种不确定性？

A、已知风险

B、未知风险

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C、可量化风险

D、不可量化风险

【答案】B

【解析】正确答案是B