2025年金融风险管理师银行挤兑与市场流动性枯竭情景模拟专题试卷及解析.pdfVIP

2025年金融风险管理师银行挤兑与市场流动性枯竭情景模拟专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师银行挤兑与市场流动性枯竭情景模

拟专题试卷及解析

2025年金融风险管理师银行挤兑与市场流动性枯竭情景模拟专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、银行挤兑的根本原因通常是什么？

A、银行盈利能力下降

B、存款人对银行偿付能力失去信心

C、央行货币政策收紧

D、股市大幅下跌

【答案】B

【解析】正确答案是B。银行挤兑的本质是存款人集中提取存款的行为，其根本驱

动力是对银行能否按时兑付的信心崩溃。A、C、D可能是诱发因素，但不是根本原因。

知识点：银行挤兑的心理学机制。易错点：混淆诱发因素与根本原因。

2、在银行挤兑情景中，“最后贷款人”通常指？

A、大型商业银行

B、国际货币基金组织

C、中央银行

D、存款保险公司

【答案】C

【解析】正确答案是C。中央银行作为最后贷款人，在系统性危机时向金融机构提

供流动性支持。D负责存款赔付，A是市场主体，B是国际机构。知识点：央行职能。

易错点：混淆最后贷款人与存款保险职能。

3、市场流动性枯竭最典型的表现是？

A、股票价格持续下跌

B、债券收益率大幅上升

C、买卖价差急剧扩大且成交量萎缩

D、违约率显著上升

【答案】C

【解析】正确答案是C。流动性枯竭的核心特征是市场深度不足，买卖价差扩大和

交易量萎缩是直接体现。A、B、D可能是伴随现象但非本质特征。知识点：市场流动

性四维度（深度、广度、弹性、即时性）。易错点：将价格变动等同于流动性变化。

4、预防银行挤兑的”存款保险制度”主要作用机制是？

A、提高银行资本充足率

B、降低存款人恐慌心理

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C、增强银行盈利能力

D、限制大额存款提取

【答案】B

【解析】正确答案是B。存款保险通过保障小额存款安全，切断挤兑的传染链条，核

心是心理安抚作用。A是监管要求，C与挤兑无关，D不是主要机制。知识点：金融安

全网构成。易错点：混淆制度目标与具体措施。

5、在流动性危机中，银行最可能首先出售的资产是？

A、长期贷款

B、固定资产

C、高流动性国债

D、衍生品头寸

【答案】C

【解析】正确答案是C。危机时银行优先变现高流动性资产以最小化损失，国债符

合这一特征。A、B变现困难，D可能放大风险。知识点：银行流动性管理。易错点：忽

视资产变现的及时性与成本。

6、“流动性螺旋”现象指的是？

A、流动性下降导致资产抛售，进一步恶化流动性

B、央行持续注入流动性

C、银行间市场利率飙升

D、跨境资本流动逆转

【答案】A

【解析】正确答案是A。流动性螺旋描述的是流动性不足与资产价格下跌之间的恶

性循环。B是应对措施，C、D是可能伴随现象。知识点：系统性风险传导机制。易错

点：将现象与原因混淆。

7、2008年金融危机中，市场流动性枯竭最严重的市场是？

A、股票市场

B、外汇市场

C、回购协议市场

D、大宗商品市场

【答案】C

【解析】正确答案是C。回购市场是金融机构短期融资的主要渠道，危机时该市场

冻结导致流动性危机全面爆发。知识点：金融危机案例。易错点：忽视融资流动性比市

场流动性更关键。

8、银行压力测试中，“流动性覆盖率”（LCR）衡量的是？

A、长期资金稳定性

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B、短期抗压能力

C、盈利波动性

D、资本充足水平

【答案】B

【解析】正确答案是B。LCR评估银行在30天严重压力情景下，持有高质量流动

性资产覆盖净现金流出的能力。A对应NS