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2025年金融风险管理师SRISK（系统性风险指数）模型与应用专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师SRISK（系统性风险指数）模型与

应用专题试卷及解析

2025年金融风险管理师SRISK（系统性风险指数）模型与应用专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、SRISK模型主要用于衡量金融机构在何种情况下的系统性风险贡献？

A、正常市场条件下

B、极端市场压力情景下

C、流动性过剩时期

D、利率平稳波动期

【答案】B

【解析】正确答案是B。SRISK模型的核心功能是评估金融机构在系统性危机（极端

市场压力情景）下的资本短缺程度和系统性风险贡献。A选项正常市场条件不是SRISK

的主要应用场景；C选项流动性过剩时期通常不会触发系统性风险；D选项利率平稳波

动期属于常规市场波动。知识点：SRISK模型的应用场景。易错点：容易与其他风险度

量模型（如VaR）的常规应用场景混淆。

2、SRISK指数的计算不直接依赖以下哪个要素？

A、机构规模

B、杠杆率

C、历史股价波动率

D、资本充足率

【答案】C

【解析】正确答案是C。SRISK指数主要基于机构规模、杠杆率和资本充足率等基

本面数据，历史股价波动率虽然可能间接影响市场预期，但不是直接计算要素。A、B、

D都是SRISK模型的核心输入变量。知识点：SRISK模型的构成要素。易错点：容易

将SRISK与基于市场数据的风险模型混淆。

3、SRISK模型最初由哪位学者提出？

A、RobertEngle

B、BenBernanke

C、EugeneFama

D、HarryMarkowitz

【答案】A

【解析】正确答案是A。RobertEngle是SRISK模型的提出者，他也是ARCH模

型的创始人。B选项BenBernanke以货币政策研究著称；C选项EugeneFama是有效

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市场假说的提出者；D选项HarryMarkowitz是现代投资组合理论的奠基人。知识点：

SRISK模型的学术渊源。易错点：容易混淆不同金融学家的主要贡献。

4、SRISK指数越高，表明金融机构的什么特征越明显？

A、盈利能力越强

B、系统性风险贡献越大

C、流动性越好

D、创新能力越强

【答案】B

【解析】正确答案是B。SRISK指数直接反映金融机构在系统性危机中的资本短缺

程度，指数越高表明系统性风险贡献越大。A、C、D选项与SRISK的衡量目标无关。

知识点：SRISK指数的经济含义。易错点：容易将SRISK与其他绩效指标混淆。

5、SRISK模型通常适用于评估哪类机构的系统性风险？

A、小型零售企业

B、非金融类公司

C、系统重要性金融机构

D、地方政府融资平台

【答案】C

【解析】正确答案是C。SRISK模型专门用于评估系统重要性金融机构（SIFIs）的

系统性风险。A、B、D选项都不是SRISK的主要应用对象。知识点：SRISK模型的适

用范围。易错点：容易忽视SRISK的特定适用对象。

6、SRISK模型的核心假设是？

A、市场完全有效

B、投资者完全理性

C、极端事件下资本短缺导致系统性风险

D、风险与收益始终成正比

【答案】C

【解析】正确答案是C。SRISK模型的核心假设是极端事件下资本短缺会引发系统

性风险。A、B、D选项是其他金融理论的基本假设，与SRISK无关。知识点：SRISK

模型的理论基础。易错点：容易将不同金融理论的基本假设混淆。

7、SRISK指数的单位通常是？

A、百分比

B、货币单位

C、倍数

D、指数点

【答案】B

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